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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，我問一下，給定情景下我做壓力測試的信用風(fēng)險定量分析能不能用風(fēng)險在險價值。我可以算出給定情景下的違約損失率和回收率，根據(jù)波動算非預(yù)期損失，然后將不良資產(chǎn)加上這個非預(yù)期損失，除以資產(chǎn)，算出貸款不良率，這就可以當(dāng)作我在情景分析下壓力測試的不良率變化，可以這樣做嗎？謝謝老師，急需你們的指導(dǎo)。
老師，我問一下，給定情景下我做壓力測試的信用風(fēng)險定量分析能不能用風(fēng)險在險價值。我可以算出給定情景下的違約損失率和回收率，根據(jù)波動算非預(yù)期損失，然后將不良資產(chǎn)加上這個非預(yù)期損失，除以資產(chǎn)，算出貸款不良率，這就可以當(dāng)作我在情景分析下壓力測試的不良率變化，可以這樣做嗎？謝謝老師，急需你們的指導(dǎo)。
老師，2005年的信用危機(jī)案例中，為什么違約風(fēng)險相關(guān)性上升，equity tranche的價格上升吶？課件梁老師講的是因為equity相當(dāng)于保鏢的作用，相關(guān)性變大風(fēng)險大，價值就變大。但是對于
老師，2005年的信用危機(jī)案例中，為什么違約風(fēng)險相關(guān)性上升，equity tranche的價格上升吶？課件梁老師講的是因為equity相當(dāng)于保鏢的作用，相關(guān)性變大風(fēng)險大，價值就變大。但是對于
信用百題第7題，有好幾個疑問：1、答案中的110-101得出來的感覺應(yīng)該是WCL啊，怎么是Var呢？Var不是還應(yīng)該減去一個EL嗎？2、the 95% percentile corresponds
債券價格對信用利差變動的敏感性，比如一個債券的duration是4.2，那么價格變動百分比（delta p/ p) =-Duration *delta Yield. =-4.2 *0.01=-0.042, 利率上升1%，則價格下降4.2%。 此時，spread duration也應(yīng)是-0.042嗎？
假設(shè)這道題看成一個期貨合約，信用敞口我看底下老師解答的是我現(xiàn)在違約的價值，我現(xiàn)在手里的頭寸價值-36，我已經(jīng)交了40的維持保證金，那我違約就是現(xiàn)在手里需要支出36的合約撕毀，不管對手方了，而且已經(jīng)
1、這里說的是巴2，但A說的市場風(fēng)險的IMA出現(xiàn)在巴2之前的修正案。 2、市場風(fēng)險的IMA和信用風(fēng)險的IRB都考慮了相關(guān)系數(shù)，且從使用來看都會具有分散化的好處?。ㄖ灰嚓P(guān)系數(shù)＜1）。 綜上，AB都是
個通用的方法么？2. Q14 因為Delta發(fā)債，違約概率提升了，信用質(zhì)量差，Delta價格會變低，低買高賣，買Delta，這么想對么？2）Zega 被收購兼并后，股價上升，信用度會好，違約概率低
1 一直對課程里說的non amortization loan理解錯了，這個非攤銷貸款指的是用來抵押的那些貸款是嗎，不是指信用卡ABS啊 2 第三年歸還全部本金。如果有早起攤銷協(xié)議，是不是就能規(guī)定
關(guān)于on-the-run issues，他是最近發(fā)行的債券，流動性好，交易多。我有一個疑問，債券價格波動非常小，不想股票波動那么大?？梢哉f他是一個不會虧本的交易，再考量發(fā)債公司的信用評級之后，我就
cds 市場價當(dāng)做實際的信用風(fēng)險價格？我是知道short cds是買cds。 他這里說的買低賣高是指long和short? cds spread既然是估值為什么他把它當(dāng)作實際值與bond 的spread進(jìn)行比較就說低估了？不是理論值大于實際值才是低估嗎？
16題，關(guān)于風(fēng)險偏好不是有定量和定性的描述嗎，請問C不是屬于風(fēng)險偏好中定量的描述么？我覺得B項不太準(zhǔn)確，確定可接受的風(fēng)險的類型，風(fēng)險的類型不就是有市場、信用、操作、流動性、反洗錢、網(wǎng)絡(luò)等等風(fēng)險嗎
信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移的方法之一？什么意思？沒看懂？另外，風(fēng)險基礎(chǔ)理論都明白，本身是做風(fēng)險管理工作的。但是知識很零散，是需要背下來嗎？怎樣記憶比較好？
spread下降說明當(dāng)前信用風(fēng)險低，也就是經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)好，那么我們不會維持低利率，反而利率會一點點上升，解釋出來的債券價格也應(yīng)該下降的。所以課上說spread 下降價格上升我認(rèn)為不對。
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