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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，我問一下，給定情景下我做壓力測試的信用風險定量分析能不能用風險在險價值。我可以算出給定情景下的違約損失率和回收率，根據波動算非預期損失，然后將不良資產加上這個非預期損失，除以資產，算出貸款不良率，這就可以當作我在情景分析下壓力測試的不良率變化，可以這樣做嗎？謝謝老師，急需你們的指導。
老師，我問一下，給定情景下我做壓力測試的信用風險定量分析能不能用風險在險價值。我可以算出給定情景下的違約損失率和回收率，根據波動算非預期損失，然后將不良資產加上這個非預期損失，除以資產，算出貸款不良率，這就可以當作我在情景分析下壓力測試的不良率變化，可以這樣做嗎？謝謝老師，急需你們的指導。
老師，2005年的信用危機案例中，為什么違約風險相關性上升，equity tranche的價格上升吶？課件梁老師講的是因為equity相當于保鏢的作用，相關性變大風險大，價值就變大。但是對于
老師，2005年的信用危機案例中，為什么違約風險相關性上升，equity tranche的價格上升吶？課件梁老師講的是因為equity相當于保鏢的作用，相關性變大風險大，價值就變大。但是對于
信用百題第7題，有好幾個疑問：1、答案中的110-101得出來的感覺應該是WCL啊，怎么是Var呢？Var不是還應該減去一個EL嗎？2、the 95% percentile corresponds
債券價格對信用利差變動的敏感性，比如一個債券的duration是4.2，那么價格變動百分比（delta p/ p) =-Duration *delta Yield. =-4.2 *0.01=-0.042, 利率上升1%，則價格下降4.2%。 此時，spread duration也應是-0.042嗎？
假設這道題看成一個期貨合約，信用敞口我看底下老師解答的是我現(xiàn)在違約的價值，我現(xiàn)在手里的頭寸價值-36，我已經交了40的維持保證金，那我違約就是現(xiàn)在手里需要支出36的合約撕毀，不管對手方了，而且已經
1、這里說的是巴2，但A說的市場風險的IMA出現(xiàn)在巴2之前的修正案。 2、市場風險的IMA和信用風險的IRB都考慮了相關系數，且從使用來看都會具有分散化的好處啊（只要相關系數＜1）。 綜上，AB都是
個通用的方法么？2. Q14 因為Delta發(fā)債，違約概率提升了，信用質量差，Delta價格會變低，低買高賣，買Delta，這么想對么？2）Zega 被收購兼并后，股價上升，信用度會好，違約概率低
1 一直對課程里說的non amortization loan理解錯了，這個非攤銷貸款指的是用來抵押的那些貸款是嗎，不是指信用卡ABS啊 2 第三年歸還全部本金。如果有早起攤銷協(xié)議，是不是就能規(guī)定
關于on-the-run issues，他是最近發(fā)行的債券，流動性好，交易多。我有一個疑問，債券價格波動非常小，不想股票波動那么大?？梢哉f他是一個不會虧本的交易，再考量發(fā)債公司的信用評級之后，我就
cds 市場價當做實際的信用風險價格？我是知道short cds是買cds。 他這里說的買低賣高是指long和short? cds spread既然是估值為什么他把它當作實際值與bond 的spread進行比較就說低估了？不是理論值大于實際值才是低估嗎？
16題，關于風險偏好不是有定量和定性的描述嗎，請問C不是屬于風險偏好中定量的描述么？我覺得B項不太準確，確定可接受的風險的類型，風險的類型不就是有市場、信用、操作、流動性、反洗錢、網絡等等風險嗎
信用風險轉移的方法之一？什么意思？沒看懂？另外，風險基礎理論都明白，本身是做風險管理工作的。但是知識很零散，是需要背下來嗎？怎樣記憶比較好？
spread下降說明當前信用風險低，也就是經濟轉好，那么我們不會維持低利率，反而利率會一點點上升，解釋出來的債券價格也應該下降的。所以課上說spread 下降價格上升我認為不對。
金程問答
