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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
關(guān)于衍生品想問下老師：1、違約風險是否就是信用風險？2、互換合約中約定的時間間隔需要等間隔嗎？3、對于遠期、期貨、互換，交易雙方都只有履行合約的義務(wù)，都沒有權(quán)利，所以權(quán)利義務(wù)對等；對于期權(quán)，交易雙方
,但在2022年又用的CVA-DVA。再有一個，這題BCVA算出來是正的，說明應該在總價值上進行-，如果是負的，因為-了一個負的，變成了正的，那應該信用環(huán)境變好了才對吧?
轉(zhuǎn)嫁給了歐洲復興開發(fā)銀行后，這個銀行怎么才能保證自己有足夠的錢應對未來美孚石油的信用違約風險？一旦違約，歐洲銀行要支付48億美元，而保費只有那么一點點，相比之下這個交易值得么？
老師 Q41.請問D為何是對的？interest rate是market risk的一部分不是嗎？而且如果利率變動涉及到信用風險也是被包含在了總風險里。所以如何想都覺得D是錯的呀。此外，關(guān)于C 我們
對手方而言都不產(chǎn)生因信用風險損失。3.對于option，Tartan作為option的買方，可能會執(zhí)行合約，如果賣方不履行合約，她將有487000的損失。
更正下 請問老師計算信用風險rwa，在巴塞爾2中的sa 綜合法，是僅僅適用于抵押品價值下降的情形么，也就是基于前一問簡單法條件已經(jīng)計算出了押品50%作為資本，此時押品價值下降，原rwa可以覆蓋而
今天在看書的時候遇到一個問題：CDOs具體失敗的原因是什么？ 1：課上的時候楊老師講的是：評價機構(gòu)用公司債的模型來評結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，也就是評級機構(gòu)模型的原因。原版書第427頁。 2：信用風險原版書第
1、課件這里提到的巴2使用的信用風險資本金計量的IMA方法應該就是IRB法吧？ 2、我記得在題目答疑的時候說過IRB計算的資本金不能低于前1年SA計算出來的資本金的0.9，且不低于前兩年有IRB
固收信用分析一章中，圖片來自2022二級沖刺筆記第61頁的內(nèi)容。關(guān)于圖片中的第3條，market supply and demand下邊的內(nèi)容，與咱課上講的不太一致。咱課上貌似講成了交易越大
么？在這里它不是信用評級？3. Q18 和Q26 在顯著性水平阿爾法=5% 這個tc=1.96 是因為在這兩道題都是因為大樣本么？ 這個大樣本是指自變量X還是Y啊？4. 回歸方程回歸的是Xor Y？
portfolio, borrow 70% at risk free rate. 這里借向銀行借70% ，我自己以后可能還不起產(chǎn)生的自己信用差的風險算是風險嗎？銀行如果倒閉或其他原因?qū)е聼o法借錢
資金回籠，今后消費者每月還貸的錢給的也是銀行，那銀行就需要把錢直接給到SPV/投資者對吧 ？于是這就要求 消費者的信用評級很高或三大評級機構(gòu)給力 可以對loan監(jiān)管到位 不然就會出現(xiàn)最后的次貸危機請問老師 我這樣理解對么
1.圖中最后一個公式，surplus怎么理解，是類似ES嗎？如果ES的話，E（surplus）是什么定義，和信用風險里的wcl不一樣吧？2. jensens α是一個預期組合的收益率再減去用卡帕
%不應該是無風險利率嗎？我也看題中說的是初始的credit spread 是1.5%，那若這里計算的的YTM是2.4%不應該包含了流動性風險，稅的風險，信用風險的一個YTM？，他減得這個1.5%難道是
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