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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
關(guān)于衍生品想問下老師：1、違約風(fēng)險(xiǎn)是否就是信用風(fēng)險(xiǎn)？2、互換合約中約定的時(shí)間間隔需要等間隔嗎？3、對于遠(yuǎn)期、期貨、互換，交易雙方都只有履行合約的義務(wù)，都沒有權(quán)利，所以權(quán)利義務(wù)對等；對于期權(quán)，交易雙方
,但在2022年又用的CVA-DVA。再有一個(gè)，這題BCVA算出來是正的，說明應(yīng)該在總價(jià)值上進(jìn)行-，如果是負(fù)的，因?yàn)?了一個(gè)負(fù)的，變成了正的，那應(yīng)該信用環(huán)境變好了才對吧?
轉(zhuǎn)嫁給了歐洲復(fù)興開發(fā)銀行后，這個(gè)銀行怎么才能保證自己有足夠的錢應(yīng)對未來美孚石油的信用違約風(fēng)險(xiǎn)？一旦違約，歐洲銀行要支付48億美元，而保費(fèi)只有那么一點(diǎn)點(diǎn)，相比之下這個(gè)交易值得么？
老師 Q41.請問D為何是對的？interest rate是market risk的一部分不是嗎？而且如果利率變動涉及到信用風(fēng)險(xiǎn)也是被包含在了總風(fēng)險(xiǎn)里。所以如何想都覺得D是錯(cuò)的呀。此外，關(guān)于C 我們
對手方而言都不產(chǎn)生因信用風(fēng)險(xiǎn)損失。3.對于option，Tartan作為option的買方，可能會執(zhí)行合約，如果賣方不履行合約，她將有487000的損失。
更正下 請問老師計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)rwa，在巴塞爾2中的sa 綜合法，是僅僅適用于抵押品價(jià)值下降的情形么，也就是基于前一問簡單法條件已經(jīng)計(jì)算出了押品50%作為資本，此時(shí)押品價(jià)值下降，原rwa可以覆蓋而
今天在看書的時(shí)候遇到一個(gè)問題：CDOs具體失敗的原因是什么？ 1：課上的時(shí)候楊老師講的是：評價(jià)機(jī)構(gòu)用公司債的模型來評結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，也就是評級機(jī)構(gòu)模型的原因。原版書第427頁。 2：信用風(fēng)險(xiǎn)原版書第
1、課件這里提到的巴2使用的信用風(fēng)險(xiǎn)資本金計(jì)量的IMA方法應(yīng)該就是IRB法吧？ 2、我記得在題目答疑的時(shí)候說過IRB計(jì)算的資本金不能低于前1年SA計(jì)算出來的資本金的0.9，且不低于前兩年有IRB
固收信用分析一章中，圖片來自2022二級沖刺筆記第61頁的內(nèi)容。關(guān)于圖片中的第3條，market supply and demand下邊的內(nèi)容，與咱課上講的不太一致。咱課上貌似講成了交易越大
么？在這里它不是信用評級？3. Q18 和Q26 在顯著性水平阿爾法=5% 這個(gè)tc=1.96 是因?yàn)樵谶@兩道題都是因?yàn)榇髽颖久矗?這個(gè)大樣本是指自變量X還是Y啊？4. 回歸方程回歸的是Xor Y？
portfolio, borrow 70% at risk free rate. 這里借向銀行借70% ，我自己以后可能還不起產(chǎn)生的自己信用差的風(fēng)險(xiǎn)算是風(fēng)險(xiǎn)嗎？銀行如果倒閉或其他原因?qū)е聼o法借錢
資金回籠，今后消費(fèi)者每月還貸的錢給的也是銀行，那銀行就需要把錢直接給到SPV/投資者對吧 ？于是這就要求 消費(fèi)者的信用評級很高或三大評級機(jī)構(gòu)給力 可以對loan監(jiān)管到位 不然就會出現(xiàn)最后的次貸危機(jī)請問老師 我這樣理解對么
1.圖中最后一個(gè)公式，surplus怎么理解，是類似ES嗎？如果ES的話，E（surplus）是什么定義，和信用風(fēng)險(xiǎn)里的wcl不一樣吧？2. jensens α是一個(gè)預(yù)期組合的收益率再減去用卡帕
%不應(yīng)該是無風(fēng)險(xiǎn)利率嗎？我也看題中說的是初始的credit spread 是1.5%，那若這里計(jì)算的的YTM是2.4%不應(yīng)該包含了流動性風(fēng)險(xiǎn)，稅的風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)YTM？，他減得這個(gè)1.5%難道是
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