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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ答案：C 場外交易市場(簡稱“OTC”)交易的衍生工具，指通過各種通訊方式．不通過集中的交易所，實行分散的、一對一交易的衍生工具，例如金融機構之間、金融機構與大規(guī)模交易者之間進行的各類互換交易和信用衍生品交易．這題答案是不是錯啦，應該選B吧？
是屬于市場風險里包含的credit risk這樣理解嗎？(有點亂，不知道說得對不對)。 此外的另一個，IRC好像也是衡量credit risk的，IRC是1年99.9%的，但是有衡量信用風險里包含的
”對應“息差風險（spread risk）”，（3）“將使用債券而非衍生品進行投資組合再平衡”對應“交易對手信用風險（counterparty credit risk）”。根據(jù)答案，正確選項是A。也就是說
會是什么？D嗎？2. 次級債券具體指的/包括哪些信用評級的債券？3. 次級債券一定是很糟糕的，像這個例子里幾乎拿不回錢的投資嗎？那為何還有人買呢，靠它投機成功的關鍵在哪里？（如何用次級債券投機成功，課上的例子聽上去是不可能的）。謝謝老師！
(2014.4.10)都還沒有發(fā)行 ，發(fā)行日是2014.6.16，怎么可以2014.4.10算了第一次計息時間呢? 2，能不能按照第一次計息為2014.10.10，根據(jù)N為4，I/Y為2，PMT為2.5
還有三個問題想問下老師：1、信用分層的ABS里，A是優(yōu)先級債券，B是次級債券 （1）初始期限都是相同的，只是后來隨著還款優(yōu)先級不同而導致實際最終的期限不同，對吧？ （2）關于兩者的息票率和折現(xiàn)率，是
高了，你又繼續(xù)還錢，這也不好說尾部違約吧？再一個就是，在美國要是違約，你的信用記錄就會不好，會導致你在所有的機構都不能貸款？申請賬戶都會有麻煩，以及你去找工作也不會順利。其實違約之后的后果還是挺嚴重的，會有人這么輕易的戰(zhàn)略性違約嗎？
利息差對吧？那么當發(fā)債企業(yè)信用評級下調(diào)，導致它的債券 利息升高，導致credit spread 升高，跟我這個買方有什么關系， 肯定前提是我也同時必須要是這個債券的擁有者吧？ 我想不通的是，既然利息變
老師，在其他同學提問那里看到老師回復的“需求拉動型通脹主要是由過量的貨幣追逐少量的商品造成，如果貨幣供給的增速超過名義的經(jīng)濟增速，則存在通脹壓力。在我國，財政赤字、信用膨脹、投資需求膨脹和消費需求
，什么時候不應該呢？4. 財務報表的使用者又應如何判斷公司具體是出于什么動機這么做的，什么時候需要警惕公司亂改呢？5. 這里提到的信用評級系統(tǒng)（problems with an error in its old credit scoring system）又是什么？謝謝！
老師，我問一下，給定情景下我做壓力測試的信用風險定量分析能不能用風險在險價值。我可以算出給定情景下的違約損失率和回收率，根據(jù)波動算非預期損失，然后將不良資產(chǎn)加上這個非預期損失，除以資產(chǎn)，算出貸款不良
為了這個李嘉圖，經(jīng)濟學家們吵了N年了。如果你是concerned about national debt你就是相信有擠出效應，憂國憂民。 如果你no worries, 你就著了李嘉圖的道，心胸寬廣
(0)，N(3)，PMT(700)，R，求FV。而R我是用類似無套利法則，按照月計算復利得出的收益和總體按照年應該是一樣的(實際應該是不一樣吧?)，700(1+0.02/12)12*3次方=700
交稅（未到期前）？我記得零息債不是應該在到期時繳稅，稅額按持有年份攤到各年？ 5、原版書P48，第24題，他本身就是個信用不好的國家，用credit-linked coupon bond有用么？用實物支付不是更有利么？比如石油換貸款？
ratio增大，credit risk增大，所以買ST公司的CDS。但是我怎么總覺得是收購方的負債比率也是增大，收購方的信用風險也是增大，所以應該買被收購方ST公司的股票，買收購方的CDS，而不是買
金程問答