全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ答案：C 場(chǎng)外交易市場(chǎng)(簡(jiǎn)稱“OTC”)交易的衍生工具，指通過(guò)各種通訊方式．不通過(guò)集中的交易所，實(shí)行分散的、一對(duì)一交易的衍生工具，例如金融機(jī)構(gòu)之間、金融機(jī)構(gòu)與大規(guī)模交易者之間進(jìn)行的各類互換交易和信用衍生品交易．這題答案是不是錯(cuò)啦，應(yīng)該選B吧？
是屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)里包含的credit risk這樣理解嗎？(有點(diǎn)亂，不知道說(shuō)得對(duì)不對(duì))。 此外的另一個(gè)，IRC好像也是衡量credit risk的，IRC是1年99.9%的，但是有衡量信用風(fēng)險(xiǎn)里包含的
”對(duì)應(yīng)“息差風(fēng)險(xiǎn)（spread risk）”，（3）“將使用債券而非衍生品進(jìn)行投資組合再平衡”對(duì)應(yīng)“交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)（counterparty credit risk）”。根據(jù)答案，正確選項(xiàng)是A。也就是說(shuō)
會(huì)是什么？D嗎？2. 次級(jí)債券具體指的/包括哪些信用評(píng)級(jí)的債券？3. 次級(jí)債券一定是很糟糕的，像這個(gè)例子里幾乎拿不回錢的投資嗎？那為何還有人買呢，靠它投機(jī)成功的關(guān)鍵在哪里？（如何用次級(jí)債券投機(jī)成功，課上的例子聽(tīng)上去是不可能的）。謝謝老師！
(2014.4.10)都還沒(méi)有發(fā)行 ，發(fā)行日是2014.6.16，怎么可以2014.4.10算了第一次計(jì)息時(shí)間呢? 2，能不能按照第一次計(jì)息為2014.10.10，根據(jù)N為4，I/Y為2，PMT為2.5
還有三個(gè)問(wèn)題想問(wèn)下老師：1、信用分層的ABS里，A是優(yōu)先級(jí)債券，B是次級(jí)債券 （1）初始期限都是相同的，只是后來(lái)隨著還款優(yōu)先級(jí)不同而導(dǎo)致實(shí)際最終的期限不同，對(duì)吧？ （2）關(guān)于兩者的息票率和折現(xiàn)率，是
高了，你又繼續(xù)還錢，這也不好說(shuō)尾部違約吧？再一個(gè)就是，在美國(guó)要是違約，你的信用記錄就會(huì)不好，會(huì)導(dǎo)致你在所有的機(jī)構(gòu)都不能貸款？申請(qǐng)賬戶都會(huì)有麻煩，以及你去找工作也不會(huì)順利。其實(shí)違約之后的后果還是挺嚴(yán)重的，會(huì)有人這么輕易的戰(zhàn)略性違約嗎？
利息差對(duì)吧？那么當(dāng)發(fā)債企業(yè)信用評(píng)級(jí)下調(diào)，導(dǎo)致它的債券 利息升高，導(dǎo)致credit spread 升高，跟我這個(gè)買方有什么關(guān)系， 肯定前提是我也同時(shí)必須要是這個(gè)債券的擁有者吧？ 我想不通的是，既然利息變
老師，在其他同學(xué)提問(wèn)那里看到老師回復(fù)的“需求拉動(dòng)型通脹主要是由過(guò)量的貨幣追逐少量的商品造成，如果貨幣供給的增速超過(guò)名義的經(jīng)濟(jì)增速，則存在通脹壓力。在我國(guó)，財(cái)政赤字、信用膨脹、投資需求膨脹和消費(fèi)需求
，什么時(shí)候不應(yīng)該呢？4. 財(cái)務(wù)報(bào)表的使用者又應(yīng)如何判斷公司具體是出于什么動(dòng)機(jī)這么做的，什么時(shí)候需要警惕公司亂改呢？5. 這里提到的信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)（problems with an error in its old credit scoring system）又是什么？謝謝！
老師，我問(wèn)一下，給定情景下我做壓力測(cè)試的信用風(fēng)險(xiǎn)定量分析能不能用風(fēng)險(xiǎn)在險(xiǎn)價(jià)值。我可以算出給定情景下的違約損失率和回收率，根據(jù)波動(dòng)算非預(yù)期損失，然后將不良資產(chǎn)加上這個(gè)非預(yù)期損失，除以資產(chǎn)，算出貸款不良
為了這個(gè)李嘉圖，經(jīng)濟(jì)學(xué)家們吵了N年了。如果你是concerned about national debt你就是相信有擠出效應(yīng)，憂國(guó)憂民。 如果你no worries, 你就著了李嘉圖的道，心胸寬廣
(0)，N(3)，PMT(700)，R，求FV。而R我是用類似無(wú)套利法則，按照月計(jì)算復(fù)利得出的收益和總體按照年應(yīng)該是一樣的(實(shí)際應(yīng)該是不一樣吧?)，700(1+0.02/12)12*3次方=700
交稅（未到期前）？我記得零息債不是應(yīng)該在到期時(shí)繳稅，稅額按持有年份攤到各年？ 5、原版書(shū)P48，第24題，他本身就是個(gè)信用不好的國(guó)家，用credit-linked coupon bond有用么？用實(shí)物支付不是更有利么？比如石油換貸款？
ratio增大，credit risk增大，所以買ST公司的CDS。但是我怎么總覺(jué)得是收購(gòu)方的負(fù)債比率也是增大，收購(gòu)方的信用風(fēng)險(xiǎn)也是增大，所以應(yīng)該買被收購(gòu)方ST公司的股票，買收購(gòu)方的CDS，而不是買
金程問(wèn)答