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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ答案：C 場外交易市場(簡稱“OTC”)交易的衍生工具，指通過各種通訊方式．不通過集中的交易所，實行分散的、一對一交易的衍生工具，例如金融機構(gòu)之間、金融機構(gòu)與大規(guī)模交易者之間進行的各類互換交易和信用衍生品交易．這題答案是不是錯啦，應(yīng)該選B吧？
是屬于市場風(fēng)險里包含的credit risk這樣理解嗎？(有點亂，不知道說得對不對)。 此外的另一個，IRC好像也是衡量credit risk的，IRC是1年99.9%的，但是有衡量信用風(fēng)險里包含的
”對應(yīng)“息差風(fēng)險（spread risk）”，（3）“將使用債券而非衍生品進行投資組合再平衡”對應(yīng)“交易對手信用風(fēng)險（counterparty credit risk）”。根據(jù)答案，正確選項是A。也就是說
會是什么？D嗎？2. 次級債券具體指的/包括哪些信用評級的債券？3. 次級債券一定是很糟糕的，像這個例子里幾乎拿不回錢的投資嗎？那為何還有人買呢，靠它投機成功的關(guān)鍵在哪里？（如何用次級債券投機成功，課上的例子聽上去是不可能的）。謝謝老師！
(2014.4.10)都還沒有發(fā)行 ，發(fā)行日是2014.6.16，怎么可以2014.4.10算了第一次計息時間呢? 2，能不能按照第一次計息為2014.10.10，根據(jù)N為4，I/Y為2，PMT為2.5
還有三個問題想問下老師：1、信用分層的ABS里，A是優(yōu)先級債券，B是次級債券 （1）初始期限都是相同的，只是后來隨著還款優(yōu)先級不同而導(dǎo)致實際最終的期限不同，對吧？ （2）關(guān)于兩者的息票率和折現(xiàn)率，是
高了，你又繼續(xù)還錢，這也不好說尾部違約吧？再一個就是，在美國要是違約，你的信用記錄就會不好，會導(dǎo)致你在所有的機構(gòu)都不能貸款？申請賬戶都會有麻煩，以及你去找工作也不會順利。其實違約之后的后果還是挺嚴重的，會有人這么輕易的戰(zhàn)略性違約嗎？
利息差對吧？那么當(dāng)發(fā)債企業(yè)信用評級下調(diào)，導(dǎo)致它的債券 利息升高，導(dǎo)致credit spread 升高，跟我這個買方有什么關(guān)系， 肯定前提是我也同時必須要是這個債券的擁有者吧？ 我想不通的是，既然利息變
老師，在其他同學(xué)提問那里看到老師回復(fù)的“需求拉動型通脹主要是由過量的貨幣追逐少量的商品造成，如果貨幣供給的增速超過名義的經(jīng)濟增速，則存在通脹壓力。在我國，財政赤字、信用膨脹、投資需求膨脹和消費需求
，什么時候不應(yīng)該呢？4. 財務(wù)報表的使用者又應(yīng)如何判斷公司具體是出于什么動機這么做的，什么時候需要警惕公司亂改呢？5. 這里提到的信用評級系統(tǒng)（problems with an error in its old credit scoring system）又是什么？謝謝！
老師，我問一下，給定情景下我做壓力測試的信用風(fēng)險定量分析能不能用風(fēng)險在險價值。我可以算出給定情景下的違約損失率和回收率，根據(jù)波動算非預(yù)期損失，然后將不良資產(chǎn)加上這個非預(yù)期損失，除以資產(chǎn)，算出貸款不良
為了這個李嘉圖，經(jīng)濟學(xué)家們吵了N年了。如果你是concerned about national debt你就是相信有擠出效應(yīng)，憂國憂民。 如果你no worries, 你就著了李嘉圖的道，心胸寬廣
(0)，N(3)，PMT(700)，R，求FV。而R我是用類似無套利法則，按照月計算復(fù)利得出的收益和總體按照年應(yīng)該是一樣的(實際應(yīng)該是不一樣吧?)，700(1+0.02/12)12*3次方=700
交稅（未到期前）？我記得零息債不是應(yīng)該在到期時繳稅，稅額按持有年份攤到各年？ 5、原版書P48，第24題，他本身就是個信用不好的國家，用credit-linked coupon bond有用么？用實物支付不是更有利么？比如石油換貸款？
ratio增大，credit risk增大，所以買ST公司的CDS。但是我怎么總覺得是收購方的負債比率也是增大，收購方的信用風(fēng)險也是增大，所以應(yīng)該買被收購方ST公司的股票，買收購方的CDS，而不是買
金程問答