老師，治理的四種嘗試極其地類似?？梢哉f一下SPV, DPC, monolines, CDPC的區(qū)別嗎？
老師好，請問market risk models里對于市場風險衡量中的，mean variance framework與風險管理那門課中的馬科維茨均值方差理論方法是什么關系？
這道題的邏輯是啥 好亂啊 當時上課舉例子的是一個call option 這個是pu t option嗎？
問題一 折現(xiàn)到0時點，求的paypff 還是 profits？是不是沒必要糾結(jié)，規(guī)定求的就是pay off嗎？ 問題二：老師用紅筆寫的那倆折現(xiàn) 是long call long put的公式 此處為啥不帶入short call \short put ? 問題三：這個公式使用的情景是啥？根據(jù)情景定的是long嗎？？？
強化版講義有這個，老師說，若為遠期合約（上圖），鎖定的固定利率會變，根據(jù)公式，遠期利率也會變，若在一個N年互換的中，雖然每期浮動利率會變，但固定利率不變。這里的固定利率不變是不是就是指 swap中利率互換時，始終是 收到固定的 支取浮動的？
如果是利率互喚，好像只有收到固定 支取浮動？只有這個吧 沒有收到浮動
一見到遠期有點亂，我分不清關于遠期的三個考點1 遠期無套利定價、2遠期利率協(xié)議定價、3期貨價格與遠期價格的關系，問題一：老師可以說一下此題屬于哪個知識點不？問題二：煩請老師區(qū)別一下這三個考點的關鍵詞（就比如 看到什么是在考什么）
e的幾次怎么摁計算機？
老師 問題一：時間不夠的情況下，衍生和另類只看百題、還有最后的模擬 綽綽有余嗎？還有必要看一遍經(jīng)典題里的 另類和衍生嗎？還是把時間花在財報固收那些？
請問這個題 B選項里的underlying asset 指的是 ck=ps中的“s”嗎？ c 指的是call option k代表無風險債券嗎？ put就是指P？？
貼水 升水、外匯遠期定價、遠期利率協(xié)議定價 估值、利率互換定價 這些好像在百題里都沒有 我記得之前老師說重要，既然百題里沒有 是不是這些知識點不太重要了沒時間的話可以不看嗎
這題會不會給一個相反的 就是從一個因素考量 是option2好，從另一個因素考量，是option1 好，如果是這樣 該怎么？
因為payment 這個因素中，option2 小于option1 ，又因為反比關系，所以option2好，在Caring cost這個因素中 因為是正比 所以option2好，綜合就是option2 好 可以直接這樣嗎？
問題一 這個題可以只按照正比反比關系直接判斷？考試的時候我可以直接用正比反比關系看吧？不看FR那個公式可以嗎
1問題一：“期貨4個保證金的概念”麻煩老師po一下講義 我沒找到這個知識點嗚嗚嗚嗚 2 利率互換凈額結(jié)算計算 這個重要嗎？？好像百題沒涉及
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