1.這里margin cost指的哪一塊損失？保證金只是擔保損失部分利息？2.這個用receiver fixed swap的goal里面，up-front/mark to market collate
回購交易是抵押債券后面回購債券，不能說是發(fā)行短期債券吧？表格中說financial bond purchase in repo market又是什么鬼？是債券的回購方吧，這表述什么東西啊
這個TRS是receiver收到的不可能有capital loss嗎？支付的這里libor+spread，指數(shù)下跌和違約損失，這里是只包含損失，不包含可能浮動收益？怎么理解這段話？
請教老師，buffer是在normal time還是stressed time，銀行就需要儲存并繳納的呢？謝謝
D項如何翻譯和如何理解？謝謝
如果此時有中間層呢？V和VaR會如何變化？
VaR是一定置信水平下得最大損失，equity是從有損到全損，損失的確定性增加好理解，但是怎么就VaR是下降的呢？怎么推導出來的這個結(jié)論？
equity和的debt題目中有，可是asset是什么值？
senior expense是什么？
O/C account是不是就是trust account？
這里的標準差應該是50%吧，volatility是平方的
為什么折價債券的duration的變化是，它會先隨著maturity的增加而增加，但是，當maturity長到一定程度，再往下長下去，它的久期duration就會變成減小的狀態(tài)？
不是說referrel是每季度披露嗎
老師好，我想確認一下，利率互換的多頭方是收浮動，支固定，相當于看漲利率。
如果HHI指數(shù)也會受到merge的影響，那么和N-firm concentration ratio的區(qū)別在哪里（也會受到merge的影響）
金程問答