VaR映射與所有三種方法(分析、歷史模擬和MCS)兼容， 這句話是什么意思？
這邊底下的知識(shí)點(diǎn)，沒聽明白。老師說話磕磕巴巴，有點(diǎn)暈。
CDS可以不發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)嗎？沒有這么絕對(duì)吧？
這頁不需要掌握吧
我還是不太理解一個(gè)債券怎么會(huì)同時(shí)出現(xiàn)違約不違約，這題目是不是太偏了，連空集都出來了！
能否請老師解答下D選項(xiàng)的定向經(jīng)紀(jì)是什么意思，公司向客戶推薦共同基金怎么是定向經(jīng)紀(jì)呢？這個(gè)不是正常業(yè)務(wù)嗎？
A項(xiàng)目不應(yīng)該是隱含波動(dòng)率是向下走的，則極大的價(jià)格時(shí)候的隱含波動(dòng)率比指數(shù)正太分布的要低，則定價(jià)比較高?不對(duì)嗎? B項(xiàng)目不應(yīng)該1-2倍標(biāo)準(zhǔn)差的隱含波動(dòng)率是比指數(shù)正太分布的要低，則定價(jià)比較高?不對(duì)嗎? 這個(gè)和百題108也是對(duì)應(yīng)的呀，百題的108題目的A是用指數(shù)正太分布代替股票期權(quán)的out the money call option的波動(dòng)率，那是會(huì)導(dǎo)致波動(dòng)率偏高，則波動(dòng)率越高定價(jià)越低吧？，
A項(xiàng)目不應(yīng)該是隱含波動(dòng)率是向下走的，則極大的價(jià)格時(shí)候的隱含波動(dòng)率比指數(shù)分布的要低，則定價(jià)比較高?不對(duì)嗎?
A項(xiàng)目不應(yīng)該是隱含波動(dòng)率是向下走的，則極大的價(jià)格時(shí)候的隱含波動(dòng)率比指數(shù)分布的要低，則定價(jià)比較高？不對(duì)嗎？
老師，Basel1不是沒提出說要計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)嗎 不是到95 96修正案才提出市場風(fēng)險(xiǎn)嗎
若·無法交保證金了，怎么平倉，要是欠錢呢
請問老師，像這種看哪些部門有矛盾也要怎么看？怎么才能想到他們有利益沖突呢？這個(gè)聯(lián)想不到啊
第一年不加20bp變?yōu)?0.2%嗎？為什么不加呢
這個(gè)8年后的利率可以這樣算嗎？算出來半衰期是11.6年，計(jì)算8年后的利率，因11.6年的利率為3.35+0.5*(4.55-3.35)=3.95，只有A的3.81符合，所以選擇A
B項(xiàng)是CIR的缺點(diǎn)嗎？為什么？
金程問答