老師，這個(gè)問題是什么意思Which of these issues, in theory, effectively disqualifies the generalized extreme-value (GEV) distribution as a candidate for application?
老師想問一下bootstrap的內(nèi)容
零息債券如何映射到付息債？能不能舉例說明下。
這題什么意思？完全看不明白。請老師仔細(xì)講解一下，謝謝
老師您好，這道題的考點(diǎn)是不是那個(gè)新增的model implementation & validation 的部分，這部分主流程和考點(diǎn)是啥
老師您好！這道題A選項(xiàng)的意思不會(huì)是：VaR mapping適用于計(jì)算VaR的，portfolio的Valuation要么通過risk-neutral的Credit spread、要么通過historical data、要么通過MCS吧？
老師您好請問exponential tail具體是什么？block maxima的函數(shù)都是exp的函數(shù)我還能理解，POT也是么？還是說這個(gè)GEV不包含POT……
老師好，這道題中0時(shí)刻的債券價(jià)格×（1+利率）表示下一時(shí)刻的債券價(jià)格，是一個(gè)固定值。為什么題目中下一時(shí)刻的價(jià)格會(huì)有兩個(gè)呢？比如937.49對應(yīng)P（1,1)和P（1,0）
老師您好！有件事不是太明白，這道題一直問的都是股票期權(quán)的implied，課上講的崩盤恐懼癥是針對Asset Price，也就是股價(jià)的implied，這能統(tǒng)一成一件么？還是我哪理解的不到位？
這是真題嗎感覺算出來跟答案差有點(diǎn)遠(yuǎn)七百二十多
這里期權(quán)在折現(xiàn)的時(shí)候?yàn)槭裁床挥眠B續(xù)復(fù)利，一級(jí)在講二叉樹給期權(quán)定價(jià)的時(shí)候，都是用的連續(xù)復(fù)利？
老師，這道題的這個(gè)解釋，我也明白也糊涂。風(fēng)險(xiǎn)偏好是客觀的，但是您不能說風(fēng)險(xiǎn)偏好和是不是激進(jìn)沒有關(guān)系吧？風(fēng)險(xiǎn)偏好越趨向于風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，就意味著銀行越保守；反之，就意味著銀行越激進(jìn)。也就是說，風(fēng)險(xiǎn)偏好決定了一個(gè)銀行的激進(jìn)與否。也就是說，從策略的制定角度，業(yè)務(wù)策略是根據(jù)一個(gè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)偏好為指導(dǎo)，設(shè)計(jì)出來的。雖然問題全文沒提“risk appetite”，但是說由于關(guān)于貸款和衍生品的錯(cuò)誤的決定，導(dǎo)致了損失，這不就是在暗示，銀行這種過于激進(jìn)的借款策略以及衍生品策略，在某個(gè)經(jīng)濟(jì)和金融背景下不合適，所以導(dǎo)致虧損嗎。面對這個(gè)情況，既然說明策略不對，那就說明需要審視該銀行目前的風(fēng)險(xiǎn)傾向的風(fēng)險(xiǎn)偏好，應(yīng)該調(diào)整為風(fēng)險(xiǎn)中性甚至風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)偏好，從而制定策略，那就能有效回避掉這種過激策略導(dǎo)致的由于錯(cuò)誤的借款和錯(cuò)誤使用衍生品而導(dǎo)致的損失。再說，看adam老師給其他同學(xué)的回復(fù)中說，題中沒有明確提到“risk appetite”，這不能成為判斷的依據(jù)吧，哪個(gè)情景選擇題會(huì)直接把答案里面的關(guān)鍵定義直接在題干中提出來呢？？綜上，我會(huì)覺得，題目中銀行的問題在于激進(jìn)導(dǎo)致決策錯(cuò)誤，激進(jìn)可以歸結(jié)于遵循了風(fēng)險(xiǎn)傾向的風(fēng)險(xiǎn)偏好，解決問題的方式，銀行應(yīng)該制定明確的調(diào)整后的風(fēng)險(xiǎn)偏好。不是較真老師，這個(gè)題感覺看見幾次都會(huì)選擇風(fēng)險(xiǎn)偏好這個(gè)選項(xiàng)。請老師給予合適的解釋可以理解中題目，目的是后面如何可以不選錯(cuò)。
第一種方案，如果設(shè)定dr是正值，那利率不就只能增大了？
老師，bsm假設(shè)是什么
一年期，互換兩次，是在0.5和1時(shí)點(diǎn)互換嗎？0時(shí)刻是不互換的？
金程問答