vesicek模型計(jì)算監(jiān)管資本時(shí)，要減掉EL嗎？
為什么這道題分母不用乘價(jià)值呢？
為什么F和Z都是0，1標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，它倆之間還沒(méi)關(guān)系，不能相加減？
請(qǐng)問(wèn)除了這個(gè)公式還有哪個(gè)公式需要聯(lián)立起來(lái)求asset value和波動(dòng)率呢？
這個(gè)K/So是implied Volatility嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn)不是通過(guò)二項(xiàng)分布算出來(lái)只有一個(gè)違約嗎？那么在計(jì)算EL的時(shí)候?yàn)槭裁闯?M而不是1M
這個(gè)題我直接判斷通項(xiàng)的極限不等于0不也可以嗎，直接逆否命題證明
為什么中括號(hào)中極限為1/n
老師，只要用標(biāo)準(zhǔn)法，cva公式里的EE就必須用敞口的折現(xiàn)值嗎？
怎么判斷出是short？
這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在基礎(chǔ)課的哪一個(gè)部分？
之前看到有個(gè)題，是說(shuō)只能用面值來(lái)進(jìn)行計(jì)算，老師還記得是什么題么？
這里不扣減EL是因?yàn)樵鏁肰asicek模型的介紹? 那這種不扣減EL的還有沒(méi)有其他特殊的情況了？ 那一般情況下計(jì)算信用VaR時(shí)候都要減掉EL的吧？
consol？？這個(gè)有講過(guò)嗎 需要記嗎
這個(gè)方程完整的式子應(yīng)該是什么呢
金程問(wèn)答