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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
兩個(gè)模型中，bi, f都是用回歸求出，怎么回歸出來(lái)，考試有要求嗎？謝謝
老師好，f RTB的考點(diǎn)有哪些請(qǐng)老師總結(jié)一下謝謝
從公式看，F-S為正代表基礎(chǔ)貨幣升值，roll yield才為正??？
為什么在t=2時(shí)，剩余現(xiàn)金流只有兩筆1和f3
為什么換成正太分布之后 就變成F（2.7，0） 那個(gè)0是怎么得出的
老師第四題沒(méi)理解，能在解釋一下嗎，significant F 是什么意思
請(qǐng)問(wèn)在one-factor correlation model時(shí)說(shuō)Ui-N(0,1)因?yàn)?i class="highlight">F和Z都是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)，為什么到Vasicek Model U的均值和標(biāo)準(zhǔn)差就不是0和1了呢？是這里的F和Z也不再是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)了嗎
F-statistic test是 MSR/MSE，我在視頻里聽(tīng)到，In simple regression, the F-test duplicates the t-test
老師我有兩個(gè)問(wèn)題1.這里的實(shí)際的F（題目給的）就是期貨價(jià)格吧 自己算出來(lái)理論的是現(xiàn)貨價(jià)格嘛（為什么呢？） 2，當(dāng)實(shí)際價(jià)格F大于理論的 跟據(jù)低買高賣 就是買入現(xiàn)貨 賣期貨 （借錢買入現(xiàn)貨，然后簽訂一個(gè)
宏觀經(jīng)濟(jì)模型，他是通過(guò)y和F1F2來(lái)求b1b2了，這個(gè)好理解；基本面模型里好像又反過(guò)來(lái)了，通過(guò)b1b2來(lái)求F1F2，那這么說(shuō)，公式里的B1B2才是自變量，F1F2反而變成了系數(shù)的地位？？老師難能不能解釋一下為啥三個(gè)都是多因子模型，為什么會(huì)一會(huì)反過(guò)來(lái)，一會(huì)正過(guò)來(lái)呢
老師，請(qǐng)問(wèn)t分布自由度n-1，其中n是樣本容量；那卡方分布和F分布的k是不是也是樣本容量？
General Linear F-Test既可以用于一元回歸也可以用于多元回歸，具體取決于應(yīng)用的場(chǎng)景。在一元回歸中，F-Test主要用于檢驗(yàn)?zāi)硞€(gè)自變量的系數(shù)是否顯著不等于零。在這種情況下
(case1 q5)1.A,共線性可知F不通過(guò)，但f值為啥就是高估？2.共線性的 后果 中，bi會(huì)被影響，所以t=bi/Sbi 故t受影響，故t-test受影響，但f-test為何受影響？3.C，如果用p-value判定顯著性，1.711E-07是多少？默認(rèn)和α5%比嗎？
是什么？4. 為什么test hypotheses for coefficient時(shí)用的是F檢驗(yàn)而不是用T檢驗(yàn)？5. 是不是用的是F檢驗(yàn)，就服從F分布？用的是T檢驗(yàn)，就服從T分布？
在valuing a plain vanilla swap中計(jì)算PVfloating時(shí)，用[1＋f1*(90/360)]/[1＋r60*(60/360)]，為什么f1要乘90/360?f1不是在90
金程問(wèn)答