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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
p159, 可以再明確定義下這個(gè)F0減K中的K嗎
兩個(gè)模型中，bi, f都是用回歸求出，怎么回歸出來，考試有要求嗎？謝謝
老師好，f RTB的考點(diǎn)有哪些請老師總結(jié)一下謝謝
從公式看，F-S為正代表基礎(chǔ)貨幣升值，roll yield才為正??？
為什么在t=2時(shí)，剩余現(xiàn)金流只有兩筆1和f3
為什么換成正太分布之后 就變成F（2.7，0） 那個(gè)0是怎么得出的
老師第四題沒理解，能在解釋一下嗎，significant F 是什么意思
老師我有兩個(gè)問題1.這里的實(shí)際的F（題目給的）就是期貨價(jià)格吧 自己算出來理論的是現(xiàn)貨價(jià)格嘛（為什么呢？） 2，當(dāng)實(shí)際價(jià)格F大于理論的 跟據(jù)低買高賣 就是買入現(xiàn)貨 賣期貨 （借錢買入現(xiàn)貨，然后簽訂一個(gè)
宏觀經(jīng)濟(jì)模型，他是通過y和F1F2來求b1b2了，這個(gè)好理解；基本面模型里好像又反過來了，通過b1b2來求F1F2，那這么說，公式里的B1B2才是自變量，F1F2反而變成了系數(shù)的地位？？老師難能不能解釋一下為啥三個(gè)都是多因子模型，為什么會一會反過來，一會正過來呢
F表到底橫軸是分子還是分母自由度？以前上課學(xué)的是橫軸是分母自由度n－k－1，這題為何剛剛好相反，橫軸是k？
為什么∑Xi～N的方差是nσ平方而不是n2乘以σ平方
General Linear F-Test既可以用于一元回歸也可以用于多元回歸，具體取決于應(yīng)用的場景。在一元回歸中，F-Test主要用于檢驗(yàn)?zāi)硞€(gè)自變量的系數(shù)是否顯著不等于零。在這種情況下
(case1 q5)1.A,共線性可知F不通過，但f值為啥就是高估？2.共線性的 后果 中，bi會被影響，所以t=bi/Sbi 故t受影響，故t-test受影響，但f-test為何受影響？3.C，如果用p-value判定顯著性，1.711E-07是多少？默認(rèn)和α5%比嗎？
是什么？4. 為什么test hypotheses for coefficient時(shí)用的是F檢驗(yàn)而不是用T檢驗(yàn)？5. 是不是用的是F檢驗(yàn)，就服從F分布？用的是T檢驗(yàn)，就服從T分布？
在valuing a plain vanilla swap中計(jì)算PVfloating時(shí)，用[1＋f1*(90/360)]/[1＋r60*(60/360)]，為什么f1要乘90/360?f1不是在90
金程問答