第一題，為什么計算sharpe ratio 分子是target return- riskfree return? 然后分母的risk為什么可以等比例乘portfolio weight？原版書有教過這樣的公式嗎？
如果題目修改成netting，是選D嗎
這里說best risk-efficient delivery of results, 是只看風(fēng)險，不結(jié)合收益來看嗎？March的active risk 3.2%，也只能說明它更追蹤指數(shù)啊，并不見得收益就好？
其他兩個選項都是干嘛的？
老師有在嗎，這道題不咋理解需要幫解答下，麻煩了
請問第三個，為什么是additional 2.5% of CET 1 capital，不是of RWA嗎？
能不能再把這個題講一遍，尤其是D選項，沒聽懂！
這道題的幾個選項能不能重新講一遍
但是講義中提到board 需要建立文化，為啥不能選B
老師四個選項能都解釋一下嘛
leading-P/E和trailingP/E都屬于fundamental-P/E吧？leading是考慮未來，trailing是考慮過去，如何判斷題目是問leading還是trailing呢？
這個考點在5月份考綱里有嗎？咋感覺沒學(xué)過
BEY和DRA和OR，這3者啥區(qū)別？
題目和題干看不懂，麻煩詳解一下。
老師問一個題外話，person，spearman，rank correlation，Kendal‘s 是什么關(guān)系啊他們之間，做題都懵了
金程問答