右偏的話就是 positive skew？
老師，請問這個知識點(diǎn)在視頻里有沒有講解呢？如果沒有可否再詳細(xì)講解一下，沒有太理解？
請講一下yield_duration和curve_duration的區(qū)別
請問老師，D選項。Ho-lee model 是考慮了入1，入2，所以是無套利模型嗎？Ho-lee model不是model 2 嗎？還是說Ho-lee model包含了model 2 ，范圍更大
A為啥不對呢
可以解釋一下c選項嗎 還有對沖只是為了降低風(fēng)險嗎 a選項所說的投機(jī)者和套利者不是降低風(fēng)險的目的吧
AR模型是只包含滯后項，是用來表示滯后項對未來會造成的影響，MA只包含隨機(jī)游走項，用來表現(xiàn)隨機(jī)游走的不確定因素對未來會造成的影響，ARMA是兩者的特點(diǎn)全部都加到一起，是這樣理解的嗎
老師，當(dāng)收入增加，消費(fèi)增加，儲蓄可能也會相應(yīng)增加，那投資不是也會增加嗎？
這道題不是講擴(kuò)張后期嗎？后期投資逐漸減少才對呀。。
為什么這里不用另一個LVaR的公式計算呢？引申的問題就是，如何選擇哪一種LVaR的計算方式？
trading destinations在題目里面是什么意思？
model2的Drift一定是向上的ma
精 可以給total, relative risk的example么？
精 對于B，在相關(guān)系數(shù)的網(wǎng)課視頻課程中也沒有提到相關(guān)系數(shù)與mean的關(guān)系
4.9952 如何計算出的？ 為什么不可以用1/(1+5%)2 計算出method A , 再用METHOD B-METHODA 算出CONVEXITY EFFECT?
金程問答