老師好，想請問下什么是positive risk behaviors？
POV VWAP的區(qū)別是什么？
老師，這里有其他同學(xué)問：“volatility smile 曲線，左側(cè)為例是 in the money call 和out of the money put，這是特指long方，還是long short一樣的？” 答案是："long 方角度"。 可是，我記得波動率微笑的圖是不管long/short, 都是一樣的吧？
為什么不選B,B的說法也很絕對啊
C為什么不對呢，感覺和B一個意思呀，不都是說未來這個值有可能改變么
Because factors represent different good times, most investors should seek exposure to most investable factors (just as most people should seek a balanced diet of most nutrients) 不太明白
老師，這道題的D選項(xiàng)，感覺你整段的解說都有點(diǎn)偏差呢。crucial在這里翻譯是重要更合適吧，也不是小心。recommend against是不推薦，也不應(yīng)該是你解說的推薦吧。more than 10%是超過10%基于模型算出的值，而非你解說的只是10%的價值
這里是指LBQ和BPQ檢驗(yàn)嗎？是考察的一級知識點(diǎn)？
波動率和收益率不是正向關(guān)系么，怎么成反向的了。
這道題對公司完全不理解
老師好，這道題，我還是不太明白為什么5%是落在97%這里，為什么95%的var就是0了
Par rate 和spot rate之間什么關(guān)系？如何相互轉(zhuǎn)換？
merton模型中有關(guān)利率變化對equity，debt，pd的影響麻煩老師再幫忙總結(jié)下，謝謝！
怎么判斷是麥考利久期需要轉(zhuǎn)變成修正久期，一級的知識點(diǎn)有點(diǎn)忘記了
A選項(xiàng)講的是哪個知識點(diǎn)？有點(diǎn)忘記了
金程問答