老師您好 我實(shí)在看不懂課件上的關(guān)于歐洲美元期貨的報(bào)價(jià)FQt與Ft與Pt之間的那個(gè)關(guān)系式, 在PPT 77頁(yè), 求value的那個(gè)式子. 請(qǐng)老師解釋下, 尤其是加上了0.25之后, 為什么一個(gè)0.25是乘以在括號(hào)外, 另一個(gè)0.25是乘以在括號(hào)內(nèi)? 謝謝!
這里用的是加速折舊法，不是不用考慮殘值嗎，為什么100萬(wàn)的資產(chǎn)要按80萬(wàn)折舊然后導(dǎo)致第三年無(wú)法折12.5萬(wàn)？
老師您好，這道題中duration的正負(fù)如何判斷？為什么這樣判斷？
上一道題明白了，當(dāng)出現(xiàn)異方差的時(shí)候，standard errors可能大也可能小，雖然不明白原因。老師如果方便的話請(qǐng)解釋一下吧。序列自相關(guān)的時(shí)候，standard errors一般偏小，為啥呢？
Seasoned是什么意思，在題目里有什么作用
老師，這里面Q的值是錯(cuò)誤的吧，和上個(gè)例題一樣。但是條件不一樣，值怎么可能一樣
老師你好，麻煩幫我解答下習(xí)題集的24題
老師您好，請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)libor有什么不同？
73分30秒 為什么P和y這種非線性關(guān)系對(duì)投資者有利？
老師您好，這道題目中合約簽訂在三個(gè)月之前，valuation為什么不折現(xiàn)到-0.25時(shí)刻，value不應(yīng)該是在合約簽訂時(shí)的價(jià)值嗎？
這個(gè)計(jì)算不懂，為什么是這么操作的，call option 和put option前面的運(yùn)算符號(hào)為什么一正一負(fù)
還是不是很理解這種prepayment risk。fixed rate mortgage固定的利率是相當(dāng)于coupon rate，放在分子上的那個(gè)利率，而不是固定放在分母上用來(lái)折現(xiàn)的利率對(duì)嗎？所以折現(xiàn)率還是會(huì)根據(jù)市場(chǎng)利率變化的，是這樣理解嗎？
你好，原版書(shū)后題第14頁(yè)，第15題，為什么我用代入法算出不對(duì)，例如A, 555個(gè)月，即555*30=16650天，然后根據(jù)他是每天復(fù)利，25*(1+0.03/365)的16650次方，算出答案是是98.23 不是100萬(wàn)，為什么我這個(gè)算法不行，題目不是說(shuō)了按照每天復(fù)利計(jì)算嗎，那日利率就是0.03/365,滾動(dòng)16650天?
Investment income，投資收入不是應(yīng)該計(jì)入資本項(xiàng)下的嘛
這道題沒(méi)有解析，求詳細(xì)解析。
金程問(wèn)答