能否給一個(gè)總結(jié)性的列表（如果講義里面有的話幫忙復(fù)制一下）：（橫軸）在1. 資本自由2. 不自由流通 3. 固定匯率 4. 浮動(dòng)匯率情況下，（縱軸）1. monetary ，2. fiscal 分別作用于什么賬戶？
選項(xiàng)A請(qǐng)解釋下。
老師好，可以詳細(xì)講一下這題答案解析里的公式計(jì)算嗎
為什么第一題存貨用了平均匯率，但是第二題accumulated depreciation和equity用歷史匯率？
第29題怎么看出用lognormal VaR的？只說了return服從lognormal分布，是否等同于幾何收益率服從正態(tài)分布？
精 看不懂啊
老師，歷史數(shù)據(jù)不是不可依靠的嗎，這點(diǎn)是課程最后周老師說的呀？難道EWI都是靠歷史數(shù)據(jù)設(shè)定的嗎？
請(qǐng)問sustainable growth rate是在這個(gè)視頻講的么？
m2我怎么也算不出跟解析一樣的答案Manager1的M2是-0.02889，解析的計(jì)算是算錯(cuò)了吧？
懷特檢驗(yàn)的計(jì)算方法要需要掌握嘛 要掌握的話老師可以貼一下公式嘛
老師，為什么說回購(gòu)是正面信號(hào)，增發(fā)是負(fù)面信號(hào)呢
這個(gè)題目為什么用a=0.75乘上長(zhǎng)期均值μ=0.32之后，不等于截距項(xiàng)的0.215呢？是出題的問題嗎？
選項(xiàng)B為什么不對(duì)
C選項(xiàng)的說法不算violate嗎？
想請(qǐng)問這題cross currency swap中要為什麼要對(duì)衝多借出USD？ 對(duì)手方式直接以美金利息的方式付款，沒有匯率的風(fēng)險(xiǎn)． 另外，題目說為了要”By hedging the position in Italian government bonds with the currency basis swap, the US investor will most likely increase the periodic net interest payments received from the swap counterparty in:“這句話我不太明白，因?yàn)閟wap的風(fēng)險(xiǎn)，是counterparty risk吧？ 而且the position in Italian government bonds是對(duì)手方面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)吧？為什麼不是說要hedging lending position in US? 感激不盡
金程問答