精 這題里說(shuō)利率上升bond price為93.75，利率下降price為95.25，但是債券價(jià)格不是應(yīng)該指0時(shí)刻的價(jià)值嗎？按照解析來(lái)計(jì)算，就是將93.75和95.25看成了到期價(jià)格再和K進(jìn)行比較了啊？再者，計(jì)算call option時(shí)K-ST折現(xiàn)時(shí)，也應(yīng)該用的是Rd和Ru來(lái)折現(xiàn)比較合理吧？
精 這道題的B為什么對(duì)？不應(yīng)該將剩余的分配給無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)嗎？同時(shí)D中的不兼容，具體指什么意思？
精 老師，這道題，一年以后，時(shí)間導(dǎo)致的金額變化是1.03；如果只是I/Y變化導(dǎo)致的價(jià)格變化是4.70；兩者相加是5.73；而一年之后的實(shí)際價(jià)差是5.25；這里的5.73 不等于5.25； 這是什么原因呢？
精 這里怎么知道1.2應(yīng)該×還是÷？
精 29題中，A選項(xiàng)，如果threshold 上升，那么超過(guò)threshold的數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)會(huì)越來(lái)越少，怎么能服從廣義帕累托分布呢？
精 老師，第二題a d 選項(xiàng)麻煩講一下謝謝
精 老師，第二題麻煩講一下，謝謝
精 老師這道題沒(méi)搞懂，能否仔細(xì)講解一下？
精 老師，沒(méi)太看懂這道題的解析，請(qǐng)相信分析一下？
精 這OAY，YTM，OAS，ZS都有啥區(qū)別啊，有點(diǎn)搞暈了
精 老師，這道題如果是美式期權(quán)，是否每一期的點(diǎn)都單獨(dú)考慮 折現(xiàn)取最大的時(shí)間點(diǎn)呢？例如藍(lán)色點(diǎn)4的位置，如果是美式期權(quán) 是否用1.52只乘以0.76的權(quán)重（不管另外半邊權(quán)重）再用3%折現(xiàn)的值作為藍(lán)色點(diǎn)4的價(jià)值呢？
精 有點(diǎn)暈，請(qǐng)老師再講解下這個(gè)突性價(jià)值，謝謝
精 repomargin不是表示對(duì)抵押品的折扣嗎？repomargin小對(duì)應(yīng)折扣小，應(yīng)該風(fēng)險(xiǎn)更大？
精 老師，請(qǐng)問(wèn)第一點(diǎn)說(shuō)信用評(píng)級(jí)變化很快，最后一點(diǎn)又說(shuō)滯后于市場(chǎng)。請(qǐng)問(wèn)不是互相矛盾嗎？
精 coverbond和suretybond一樣嗎？區(qū)別是啥。
金程問(wèn)答