精 老師～ 這個(gè)公式我知道～ 但我就是想不通為何公式結(jié)尾要減去一個(gè)1～ 可以麻煩老師推倒一下嗎～ 我想從邏輯上理解這個(gè)公式而不是死記硬背
精 Duration含義我有點(diǎn)疑問，既有說是單位利率變化帶來的價(jià)格變動，也有說是某個(gè)債券的加權(quán)平均期限（以每期現(xiàn)金流為期權(quán)）。這兩個(gè)久期概念有什么關(guān)系？平時(shí)題目中提到久期，應(yīng)該是用第一種吧？
精 關(guān)于額外報(bào)酬這點(diǎn)，之前聽過預(yù)習(xí)課，老師講的是independent practice產(chǎn)生的收入也算，但基礎(chǔ)課上老師講的又是必須是本職工作產(chǎn)生的，還特地和independent practice進(jìn)行了對比，又和獨(dú)立客觀性里提到的好處進(jìn)行了對比……………………感覺講的很迷糊，能不能詳細(xì)講下這三類好處到底怎么區(qū)分，有什么聯(lián)系和區(qū)別
精 為什么actual GDP大于潛在GDP會put upward pressure on inflation？ 我理解的是實(shí)際GDP大于潛在的話，說明經(jīng)濟(jì)過熱了，應(yīng)該提高利率使經(jīng)濟(jì)降溫，提高利率=put downward pressure on inflation，所以講義上寫的我不理解。
精 老師，請問為什么乘的是DC的利率，折現(xiàn)除的是外幣的利率？謝謝
精 lognormal distribution描述資產(chǎn)價(jià)格的，那什么是藐視asset returns的？
精 老師你好： 預(yù)計(jì)利率上升為什么要降低duration？ 利率上升，liability里的那筆bond的coupon和principle還是一樣的，但時(shí)間越遠(yuǎn)的cash flow折現(xiàn)回來之后的present value越小，導(dǎo)致bond整體的duration減小？ 所以我們用來去對沖bond的portfolio的duration也要相應(yīng)調(diào)整變??？ 如果是這樣的思路，正常情況下，portfolio里面如果也是債券的話，利率上升，duration自己本身也會下降，為什么還要shorten portfolio duration？
精 想請問，在視頻最后的例題里，第一題講到過去的價(jià)格，交易量對股價(jià)是有影響的，韓老師說到是指技術(shù)面信息對股價(jià)有效，選擇了A即弱有效市場，而在最后一題中，題干說技術(shù)分析對市場有效的是弱無效市場，這兩者我怎么聽著很矛盾呢，能否麻煩解釋一下，暑假班的時(shí)候可能這個(gè)點(diǎn)沒聽清，所以沒當(dāng)面問。謝謝！
精 512，這道題不會能講一下嗎老師
精 麻煩老師幫忙解答下這兩個(gè)題目，我做錯了，但沒怎么想明白。
精 這里求rate of return是分母用的是initial cost，為什么不用total cost？
精 老師好：請問這個(gè)第五題為什么截距和X2的T值大于1.96就說明有顯著性水平啊?在這個(gè)區(qū)域我腦袋里還停留在拒絕原假設(shè)里。有點(diǎn)混淆了概念。請問題目這個(gè)顯著性水平的意義是什么？
精 這個(gè)R^2和b1的關(guān)系怎么樣的？b1也能解釋X變動時(shí)Y的變動。
精 老師你好560能講講嗎，謝謝
精 一類錯誤和二類錯誤代表什么？
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