精 老師，最后一題，說不受矩陣影響？
精 soundness和health check有什么區(qū)別？分別怎么翻譯？
精 這個(gè)CAT bond怎么索賠額越少，風(fēng)險(xiǎn)越高（黃線部分），對應(yīng)利率越高，是怎么回事呀？
精 VaR為什么不滿足次可加性？用兩個(gè)VaR求組合VaR的公式中，只要相關(guān)系數(shù)不等于1，那VaRp確實(shí)小于VaR1+VaR2?。?
精 這道題不是很懂 可以解析一下嗎
精 老師好，請問在分析錯向風(fēng)險(xiǎn)時(shí)如果面對的是利率互換，如果A是收浮動付固定，B是對手方。當(dāng)A賺錢時(shí)，B不就是虧錢嗎？那如果虧錢的話，他的違約概率不應(yīng)該是上升才對嗎？為什么是下降呢？
精 老師好，這題為什么可直接看作是第一年末起的違約概率？
精 老師，我知道協(xié)方差可以用計(jì)算器結(jié)果，用相關(guān)系數(shù)乘以兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差算出。但是我不知道標(biāo)準(zhǔn)差用s還是sigma，我算了一下發(fā)現(xiàn)180題用sigma算出的A.181用s算出的B,我沒有總結(jié)出規(guī)律，什么時(shí)候用計(jì)算器的s什么時(shí)候用sigma呢？因?yàn)槎际切颖荆运愕媒Y(jié)果差距很大，恰好這兩道題選項(xiàng)中只有一種算法得出的結(jié)果能對的上，但是考試未必有這么好的運(yùn)氣了，要是考試兩個(gè)選項(xiàng)分別對應(yīng)兩種標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算的結(jié)果那我就不知道怎么選了，請老師解答一下小樣本時(shí)應(yīng)該用s還是sigma
精 老師，這道題不是很懂，能解釋一下嗎
精 老師261講解說t分布峰度比正態(tài)分布高不對吧？t分布峰度比正態(tài)分布低是矮峰吧
精 問7.13，沒看懂解析，如果底層資產(chǎn)的品質(zhì)是不充分說明的，那么空頭將交割最便宜的版本，多頭將不被滿足。這些字都認(rèn)識，但是我就是看不懂什么意思……
精 老師好，請問這題1.如果改成 in the money call ，兩者是相等？2.能否根據(jù)授課老師講的圖二和圖四 prob density圖形判斷，equity是“左肥右瘦”，currency是肥尾進(jìn)行判斷呢？
精 問7.15，這章是講期貨的，怎么出來option期權(quán)了？題目是什么意思（如果有空頭方的期權(quán)增加，那么期貨的價(jià)格升高還是降低？）期權(quán)和期貨之間有什么關(guān)系？
精 問7.16，黃線部分怎么理解？
精 如果問的是A公司，那么怎么解它應(yīng)該支多少付多少？謝謝
金程問答