精 請問這道題是問標的資產(chǎn)是股票的虛值看漲期權和標的資產(chǎn)是匯率的虛值看漲期權在定價時，標的資產(chǎn)分布用對數(shù)正態(tài)分布代替隱含風險中性概率分布后，價格的變動嗎？那為什么股票那個高，匯率那個低？在虛值狀態(tài)，依據(jù)波動率微笑，二者波動率不都是變高的嗎？
精 這道題視頻沒有講，請老師詳細講解一下，完全看不懂，謝謝。
精 老師，最后一題，說不受矩陣影響？
精 soundness和health check有什么區(qū)別？分別怎么翻譯？
精 這個CAT bond怎么索賠額越少，風險越高（黃線部分），對應利率越高，是怎么回事呀？
精 VaR為什么不滿足次可加性？用兩個VaR求組合VaR的公式中，只要相關系數(shù)不等于1，那VaRp確實小于VaR1+VaR2?。?
精 這道題不是很懂 可以解析一下嗎
精 老師好，請問在分析錯向風險時如果面對的是利率互換，如果A是收浮動付固定，B是對手方。當A賺錢時，B不就是虧錢嗎？那如果虧錢的話，他的違約概率不應該是上升才對嗎？為什么是下降呢？
精 老師好，這題為什么可直接看作是第一年末起的違約概率？
精 老師，我知道協(xié)方差可以用計算器結果，用相關系數(shù)乘以兩個標準差算出。但是我不知道標準差用s還是sigma，我算了一下發(fā)現(xiàn)180題用sigma算出的A.181用s算出的B,我沒有總結出規(guī)律，什么時候用計算器的s什么時候用sigma呢？因為都是小樣本，所以算得結果差距很大，恰好這兩道題選項中只有一種算法得出的結果能對的上，但是考試未必有這么好的運氣了，要是考試兩個選項分別對應兩種標準差計算的結果那我就不知道怎么選了，請老師解答一下小樣本時應該用s還是sigma
精 老師，這道題不是很懂，能解釋一下嗎
精 老師261講解說t分布峰度比正態(tài)分布高不對吧？t分布峰度比正態(tài)分布低是矮峰吧
精 問7.13，沒看懂解析，如果底層資產(chǎn)的品質是不充分說明的，那么空頭將交割最便宜的版本，多頭將不被滿足。這些字都認識，但是我就是看不懂什么意思……
精 老師好，請問這題1.如果改成 in the money call ，兩者是相等？2.能否根據(jù)授課老師講的圖二和圖四 prob density圖形判斷，equity是“左肥右瘦”，currency是肥尾進行判斷呢？
精 問7.15，這章是講期貨的，怎么出來option期權了？題目是什么意思（如果有空頭方的期權增加，那么期貨的價格升高還是降低？）期權和期貨之間有什么關系？
金程問答
