精 請(qǐng)問(wèn)在這里進(jìn)行regularization的時(shí)候ridge和LASSO都是必須的嗎，我們是同時(shí)使用還是依次使用呢？隨著λ增大，L都會(huì)取到0嗎？
精 這里老師講到的三點(diǎn)，其中第一點(diǎn)是yield curve的形狀主要取決于短期利率，這一點(diǎn)對(duì)嗎？如何理解呢？學(xué)校老師！
精 reinforcement learning可以舉個(gè)具體點(diǎn)例子嗎，沒(méi)有太明白
精 老師這個(gè)E（XY）是不是相當(dāng)于每一個(gè)隨機(jī)變量x乘以每一個(gè)隨機(jī)變量y再乘以各自對(duì)應(yīng)的概率相加，以第一行為例（見(jiàn)圖），再把四行加起來(lái)
精 老師20% in years 2的意思是2年內(nèi)的違約概率嗎？
精 老師，179題為啥50-35之后還要除以35，還有就是最后算波動(dòng)率不是算方差嗎，為啥要算標(biāo)準(zhǔn)差
精 老師168看不懂能講一下嗎
精
老師好，roll yield的計(jì)算公式是：(S-F)/S。long方，+(S-F)/S；short方，-(S-F)/S。據(jù)此計(jì)算，題目中F是貼水，F(xiàn)
精 您好請(qǐng)問(wèn)一下圖里這句話怎么理解呀
精 您好，這里說(shuō)呈負(fù)相關(guān)怎么理解呢，為什么需求導(dǎo)致的通脹，return和growth呈負(fù)相關(guān)呢，正相關(guān)同理，辛苦老師解答一下~
精 解析說(shuō)“順周期性描述了CCP在波動(dòng)的市場(chǎng)或危機(jī)期間提高保證金要求（初始保證金），這可能會(huì)加劇系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)”。為什么順周期性會(huì)加劇系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)呢？
精 老師可以再講一下這道題嗎
精 這題不是應(yīng)該低利率國(guó)家借錢(qián)，高利率國(guó)投資嗎？為啥反而高利率國(guó)借錢(qián)有套利機(jī)會(huì)呢？
精 第 49題，是否可以直接使用DV01進(jìn)行對(duì)沖，及N=DV01CORPORATE BOND/DV01 T-BOND?
精 請(qǐng)問(wèn)長(zhǎng)期國(guó)債例題這里CTD的future price為什么是139560而不是139.56（ctd價(jià)格）*100000（contract size）=13956000？
金程問(wèn)答