所以這里的asset就是S，security嗎
這里4時刻折現(xiàn)到1時刻為什么沒有 x NP？
老師好，場外交易由于CCP對風(fēng)險的集中化會產(chǎn)生systemic credit risk，那場內(nèi)交易是否也是由于clearing house的存在易產(chǎn)生系統(tǒng)性信用風(fēng)險？謝謝！
請問forward sale該如何被翻譯？謝謝
請問，此題能否用買賣權(quán)平價公式來思考：C=S+P-K，期初借錢（-K）買入資產(chǎn)持有（S），期末賣出（P），還錢。
這個題目的答案應(yīng)該是錯了，我給的貼圖是講義原題，季老師的課程里講到的，講義里也有（講義答案是C），對應(yīng)這里的B選項。
forward= asset - rf，-rf不是說代表short了rf，short rf應(yīng)該是lend了rf 而不是borrow吧…borrow不應(yīng)該是long了rf嗎 亂了麻煩講一下謝謝
請問第一題第四題怎么做
第四題為什么選a
第一題為什么選c
第三小題中，為什么要用連續(xù)復(fù)利e？
該怎么理解3/12、6/12、9/12的邏輯關(guān)系？謝謝
這個題目的題干表達(dá)是不是有歧義，protective put 本來就是P+S的組合了，S又可以看做forward contract，也就是說protective put里已經(jīng)包含forward contract， 那么再說combining a protective put with a forward contract不是重復(fù)了嗎？
是否可以理解為credit default swaps并不是swaps而更像option呢，能麻煩再解釋一下CDS的概念嗎？
這里的正確選項avoid 是否合適，真的能夠避免不確定性嗎？decrease比較正確吧
程寶問答
金程問答