第一天的 sport price 為什么不能用 遠期合約的約定價格來算呢 s=1778.76/（1+rf）次方 來算呢。 題目中是根據(jù)futures price 算的
這道題怎么賺錢呢，看不懂，C怎么賺錢呢
老師好，A選項解析說central clearing減輕蔓延風險，但是韓老師視頻課程里說OTC的central counterparty的centralization和concentration增加系統(tǒng)性風險，為什么不一樣？謝謝！
fixed-rate payer是支固定收浮動還是支浮動收固定？這個沒講啊
請問第二題怎么做
遠期定價與遠期估值有啥區(qū)別？
怎么能看出來，選項里的現(xiàn)貨價格是指到期的現(xiàn)貨價格？
B選項，directly 這個翻譯成正相關？
這里的現(xiàn)在購買黃金是1770，那三個月后購買黃金是1792，費用也不一樣了，這里多出來的成本不用考慮進去嗎？？
這幾題能幫我解釋一下嗎
當long stock，stock price 下降，需要買入一個put option嗎？請解釋一下原因。
買入一個stock，當stock價格上漲，為啥要short calloption?麻煩解釋一下，謝謝！
老師你好，對于期貨，其實long方和short方都需要存保證金吧？
既然公式是每股多少比例的期權，為什么在題目中是每份期權多少比例的股票呢？謝謝
arbitrage opportunity 的 第二句話 怎么理解呢？
程寶問答
金程問答
