金程問(wèn)答
這應(yīng)該叫收益圖吧。因?yàn)槎际菢?biāo)注賺錢(qián)的區(qū)域。是嗎？謝謝
為什么要買(mǎi)入債券？謝謝
第七大題中的第四小題的中文意思是什么？謝謝
請(qǐng)問(wèn)long future可以被翻譯為買(mǎi)入一個(gè)購(gòu)買(mǎi)商品的期貨嗎？謝謝
如果通過(guò)put call parity, put + share - bond來(lái)replicate這個(gè)call，上漲和下跌的概率則無(wú)關(guān)。如何區(qū)別應(yīng)該用視頻中的公式還是這種arbitrage-free的方法來(lái)計(jì)算？
請(qǐng)問(wèn)這里怎么判斷哪個(gè)是外國(guó)貨幣，哪個(gè)是本幣，這個(gè)說(shuō)的FC指的是哪個(gè)，DC指的是哪個(gè)
請(qǐng)問(wèn)怎么理解issuers "offset or hedge" exposures, 而 investors是“modify or add exposures”
為什么÷4，不是three month嗎
題目中，rise by 0.25%,怎么會(huì)是o.o75,不是理解為上漲百分之0.25，應(yīng)該是用0.5%+0.5%??0.25%=0.625%，怎么判斷用加還是乘法
題目說(shuō)USD1.192=EUR，那應(yīng)該是EUR/USD=1.192才對(duì)，怎么題目說(shuō)是USD/EUR,題目是不是寫(xiě)錯(cuò)了，分子分母搞反了吧
這里按照公式計(jì)算，πu不是視頻的數(shù)字，是0.15呢？所以這道題到底怎么算是對(duì)的??？可以出一個(gè)詳細(xì)的計(jì)算過(guò)程嗎？ 如果不看老師的解法，看文字解釋里，有一個(gè)0.92，又是怎么算出來(lái)的呢？
例題里的一年即期利率和2年即期利率都是合理的，算得遠(yuǎn)期利率結(jié)果4點(diǎn)幾，遠(yuǎn)高于2年期利率，我是不是可以找人每年都簽這個(gè)1*1的遠(yuǎn)期利率協(xié)議獲得遠(yuǎn)高于當(dāng)期利率收益的利率？請(qǐng)問(wèn)老師，金融實(shí)務(wù)中是這樣么？
這題，怎么看出題干里描述的price是標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格，難道不是題干里提到的二叉樹(shù)模型定出來(lái)的價(jià)格嗎，也就是premium？
為什么這個(gè)例題中是用連續(xù)復(fù)利的公式，全文沒(méi)說(shuō)是連續(xù)復(fù)利？？怎么區(qū)分
這一頁(yè)，為什么D1 D2 D3 D4要這樣求，要用這個(gè)公式？spot rate代表的是當(dāng)期的rate,為什么要按時(shí)間除以360？
程寶問(wèn)答
