請問為什么我需要put call parity這個(gè)組合呀？為啥不能直接買call
計(jì)算value 不用扣除期權(quán)費(fèi)是嗎？那pay off是不是就要扣除期權(quán)費(fèi)了？
老師我對合約空頭有個(gè)問題。
這段話解釋一下，at timeT,the short sale is covered at ST,and under the no-arbitrage condition of F(T)=S(1+R),the return is equal to f(T)-s(T) for both the short forward and the replication strategy.
講義這里的這句話沒看懂，幫我翻譯一下，in order to long a call option,we can borrow at the risk-free rate and long the underlying, in order to long a forward,we can long(for a call) and short(for a put).這段話什么意思
不理解 為什么1時(shí)刻的sport price 是由 1時(shí)刻的期貨價(jià)格除以利率求得的
到底該怎么理解short put
第九題3*9是怎么得出的呢？不太理解，麻煩老師講解。 第十題沒太懂為什么選A，麻煩老師講解
這個(gè)例子中，最后一句，收到基于市場參考利率的利息？？這里不明白，long FRA 的一方應(yīng)該支付固定利率，怎么會(huì)收到利息呢，最后一句這里請解釋一下
老師好，利率期貨的報(bào)價(jià)公式是怎么來的？該如何理解？
歐式期權(quán)規(guī)定到期前不能提前行權(quán)，但我去市場上買一個(gè)反向的期權(quán)不也可以沖銷這筆交易？
如果是風(fēng)險(xiǎn)中性的投資者，對于資產(chǎn)的定價(jià)就直接是無風(fēng)險(xiǎn)利率去折現(xiàn)，不需要加風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)了吧？？
怎么看出yangzi bank是borrower，因?yàn)樗莊ixed rate payer所以簽的是long position，所以它是borrower嗎
這道例題3×6，第三個(gè)月借第六個(gè)月還是通過什么信息看出來的？floating rate的three month CNY MRR和90-dayinterest period分別代表什么？
如果支付股利，那么A選項(xiàng)對嘛？
程寶問答
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