老師在這道題最后一點中提到的股票是打算長期持有的，應(yīng)該不算trading類，根據(jù)第一頁PPT中的講解，該部分應(yīng)算在CFI中，老師是不是講錯了？
老師，請問這里為什么求Sb0ba和Sb1ba的標(biāo)準(zhǔn)誤，不是用檢驗值TS 和 CV 比較的嗎，后邊幾步也都沒用到Sb0ba的標(biāo)準(zhǔn)誤，為什么要求它？
The price of a forward contract難道不是指遠期合約的價格么？雖然按教程上一般合約初始價格為0，但實際雙方任意約定的資產(chǎn)遠期執(zhí)行價格會造成forward contract的價格會有不同值。說了那么多就是確認(rèn)下The price of a forward contract與forward price是一個東西？我英文這么差么。。。
不理解這句話 "C選項講的是在雙尾檢驗中，當(dāng)有證據(jù)支持假設(shè)值和總體參數(shù)相等時，原假設(shè)被拒絕。"
老師，那個星號的例外沒聽懂是什么
在上一節(jié)強化課說到，美國準(zhǔn)則，Equity必進Trading類。 相反這裡卻出現(xiàn)買賣股票類是進CFI，買賣Equity理應(yīng)進Trading類，它應(yīng)該進CFO才對啊。 請老師指教，我有點濛了。
請問這道題是那個章節(jié)的內(nèi)容，在B/S這章找不到這些比例的計算公式。
老師講到OCI 中equity 的分類irrevocable 的例子時，提到如果賺了（gain) ,某些公司想把分類從OCI 改成trade，但如果賺了，說明實現(xiàn)了（realized gain) , 應(yīng)該直接計入I/S，為什么需要改分類呢？
在HTM中，老師說沒有unerelaized G/L ,又說unrealized G/L not reported. 到底有沒有unrelaized G/L 呢？
第三問：我的思路是運用put call parity, 得到P=C+K-S, 因為P is overpriced, 根據(jù)低買高賣，所以sell P, —P= - C - K + S 。請問老師這樣做為什么錯了？
Πu=1+rf-d/u-d，對于上漲概率的是計算應(yīng)該是人為構(gòu)造的吧？不是實際的上漲概率吧。這個Πu應(yīng)該通過SX+B（股+債）構(gòu)建的一個二元一次方程復(fù)制出期權(quán)現(xiàn)金流，反算出X與B的具體值，然后再通過公式變形所得的吧？對于教材說通過利率中性所得的上漲概率一直難以理解。本課程一直是用利率中性來定價各種衍生品，與衍生品對現(xiàn)金流復(fù)制所得的定價，雖然最后結(jié)果一樣，但利率中性更費解，現(xiàn)金流復(fù)制更符合無套利原則，同時沒有利率中性這種主觀偏好假設(shè)，不知道我這樣理解對不對？
為什麼F test一定是單尾？ 不是說Ha 不等於某一個數(shù)字，結(jié)果會是落在二邊，所以按道理是雙尾啊？
風(fēng)險溢價不是兩個之間對比 產(chǎn)生的額外收益率嗎 如果他倆term相同的話那這2%哪來的？而且學(xué)校微觀經(jīng)濟講機會成本的時候不就是次優(yōu)解的價值是機會成本嗎 那我為什么還要考慮兩者之間有沒有相同項 不考慮到期期限風(fēng)險溢價 不管這個到期期限風(fēng)險溢價就是它的價值吧
income 和 profit 兩個詞是否可以替代使用？
Fotoci 是什么
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