老師好，為什么這兒課上講“C，long call = P+S”，put-call parity 不是C+K=P+S, 所以 C=P+S-K嗎？為什么這兒不用考慮K？
老師請詳解下 1.64 1.65 然后怎么就是1.645了 沒太理解 是四舍五入取的小數(shù)嗎？
關(guān)于這個折現(xiàn)率一會是單利，一會是CC，很迷糊。按道理說一概都是CC，是不是因為一年內(nèi)兩種計算差異不大所以書本混用了？考慮到都是選擇題，我是否選擇統(tǒng)一用CC（e^r)來折現(xiàn)，不影響正確率？畢竟股息率、外匯率等都是CC的
Like equity issuers using secondary offering to raise capital in the stock market after IPO , bond issuers typically use reopening of an existing bond to increase the size of debt outstanding. 老師這句話對嗎？謝謝
老師，這些指標的中英文對照版能不能發(fā)一下呀？
被老師搞糊涂了，一個資產(chǎn)遠期的價格不是雙方約定的任意值么？這應(yīng)該是一個雙方同意的確定數(shù)吧？這里的”母雞理論“計算的FP應(yīng)該是指期貨的價格吧，因為price of futures是0，所以按”母雞理論“計算出來的FP是期貨價格，不是一般意義上的pice of forwards，是我這樣理解的吧?
這里的折現(xiàn)率為什么時(1+r)^t，不是CC情況下的e^rt？
這里為什么8塊錢會在10塊錢的上方，爾12塊錢在下方？
老師 這道題怎樣區(qū)別unrealized gain 和corresponding gain ？還有從客人和公司的角度獲利有什么區(qū)別，不太明白這道題 能講講嗎？謝了
老是 這里4000是哪來的，4000/25000算的是什么？1.018750又是哪來的 完全不明白 能講講這道題嗎？
這里為什么r=sample correlation(-0.1452)?r指相關(guān)性嗎？不應(yīng)該是p指相關(guān)性么？
老師好，請問為什么positive excess kurtosis 不能理解為人們喜歡低峰風險??？
老師 這里的3*6FRA，6*9FRA，是怎么看出來的？
這里通過查表得知右邊的邊界值為2.903，為什么左邊的值是通過對稱得出的-2.093？為什么不用1-（-2.093）計算呢？以前學的公式F(-Z)=1-F(Z)和這里的對稱得出邊界值有什么區(qū)別和關(guān)系？
為什么是從0開始不是從1開始，題目不是說starting from next year嗎，如果是從1開始那不就是先付年金了嗎
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