請問為啥馬科維茨投資組合理論不考慮做空？那么做空的投資組合收益應(yīng)該是啥樣的呢？
這三個選項不是全對的么……
這里n個資產(chǎn)組合形成的面，請問是指n個資產(chǎn)兩兩組合還是指n個資產(chǎn)nn組合呢？
老師，這道題的A和B怎么選呀
這道題怎么理解呀老師
下面那個公式是怎么得出的呢？講義哪里有寫呢？
請補(bǔ)充一下那個對比表格
這為啥多了個RF
CAL和CML的區(qū)別是啥啊
能否再講講risk shifting和risk transfer的區(qū)別？
書上和老師講義里guidelines和constraints都是并列關(guān)系啊 包含關(guān)系哪里講的呢？
這里C01為什么是-100不是-111.4呢
視頻中老師講的公式和講義上不一樣？到底如何理解。
請問這里討論不同投資者的cal的意義是什么 雖然每個人cal不一樣 但是optimal cal這條線對每個人都是一樣的啊 難道沒有同質(zhì)化假設(shè)前提 每個人就有不同的有效前沿了 ？那馬科維茨找到所有組合集分析的結(jié)果還有什么意義？？？如果探討cml的優(yōu)越性 也該去和optimal cal對比吧？
精 這道題答案沒問題 但我覺得周老師講的有點問題 mean variance theory 特指有效前沿理論嗎？cal的橫坐標(biāo)縱坐標(biāo)也是mean和variance啊。兩種理論都是和無差異曲線的切點。但是 題目中明確寫的是 optimal portfolio 而不是optimal risk portfolio 所以我覺得指的是cal理論。
程寶問答
金程問答