Which of the following statements most accurately defines the market portfolio capital market theory? The market portfolio consists of all：A risky assets.B tradable assets.C investable assets. A is correct. The market includes all risky assets, or anything that has valuehowever, not all assets are tradable, and not all tradable assets are investable.能用具體的例子解釋一下B和C嗎
security characteristic line2022年的新考綱還有嗎
精 老師，怎么分析得到 IC3 的Uility最大呀？給定return一樣，相比另外兩條 IC，IC3的variance比較小，但是A大，那根據(jù)效用公式，U=Er-1/2Ad^2
精 老師，請問這道題的B、C選項怎么理解？謝謝！
cml下方的點為什么能取到，老師畫那個藍色的點既不在cml上，也不在有效前沿上？
這道題1-2期間的2塊錢分紅為什么并不算在期初值里面？
精 老師，想請問一下這道題的解析，謝謝！
老師，想請教一下這道題的B選項怎么理解？謝謝！
精 老師，Optimal CAL線是Risk-Free-Asset與有效前沿的切點形成的射線，按理說這條線只有一條。為什么會說每個投資者都有不同的Optimal CAL線呢？每個投資者的這條線不都是Risk-Free-Asset與有效前沿的切點形成的射線嗎？怎么會不一樣呢？
精 請問A為什么錯了？
這是哪一張的內(nèi)容？
老師好，因為beta不同，所以Jensen's-alpha互相比較不合適，是因為Jensen's-alpha將市場的beta轉(zhuǎn)換成組合的beta，所以不太具有可比性。如果將Jensen's-alpha除以組合的beta，然后再直接比是不是就可以了呢？
老師好，有幾個問題 1、return generating model就是指多因素模型，還是既包含了單因素模型又包含多因素模型呢 2、return generating model是均衡模型，還是回歸模型呢...[展開]
為什么對數(shù)規(guī)模的趨勢線更陡峭嗎？
風險中性只考慮收益不考慮風險，那么題1中的三個答案investment3收益率最大是不是可以直接選3不用算U呢
程寶問答
金程問答