金程問(wèn)答
老師可以用文字解釋一遍嘛
老師解釋一下利率高了加息吧
這題為啥又考慮了short call方，前面一題又都站在long方，到底依據(jù)在哪里？
百題第43題，C選項(xiàng)不是很明顯的錯(cuò)了嗎，strong市場(chǎng)也包括public information？
老師這個(gè)適用于24年11月嘛
題目問(wèn)的是short call，不是問(wèn)long call，這個(gè)答案明顯不對(duì)。行權(quán)價(jià)對(duì)于long call負(fù)相關(guān)，那對(duì)于short call方就是正相關(guān)。前面的題目都考慮了short call，為啥這題不考慮short方，太牽強(qiáng)
老師，這個(gè)問(wèn)題，我有個(gè)疑問(wèn)：為何這道題不是2個(gè)年金終值相加呢？一個(gè)是每期利息700，這是個(gè)年金，會(huì)帶來(lái)終值；還有一個(gè)年金是700再投資帶來(lái)收益這個(gè)年金，會(huì)有3年收益，又會(huì)有終值，我不知道我錯(cuò)在哪里，多謝。
我想問(wèn)問(wèn)為什么這里的IFR曲線會(huì)在spot currve的上面
老師，πu表示上漲的權(quán)重嗎？ 權(quán)重的公式是怎么推導(dǎo)的可以解釋下嗎 為什么分子是兩個(gè)r相減呢
我的提問(wèn)是：書(shū)P170-Module 7-Question 3-答案中的440 bps是怎么計(jì)算得出的？98 bps是怎么計(jì)算得出的？Coporate bond，我的計(jì)算過(guò)程是 N=3*2=6, PMT=2, FV=100, PV=-91，CPT(I/Y)=3.70%, 那么YTM=3.70%*2=7.4%，并不是答案所寫(xiě)的4.4%？同理，sovereign bond，我的計(jì)算過(guò)程是N=4*3=12, PMT=1/4=0.25, FV=100, PV=-102, CPT(I/Y)=0.0824%, 那么YTM=0.0824%*4=0.3298%, 并不是答案所寫(xiě)的0.98%？
老師上半場(chǎng)考試是考4門(mén)嘛
老師如果中間休息了20分鐘 后面還想在休息10分鐘可以嗎，還是說(shuō)只有一次休息的機(jī)會(huì)呀
雖然債權(quán)人的利息不變，但是債的資本利得會(huì)上升啊，而且債的流動(dòng)性會(huì)更好。
老師，receive swap是收固定付浮動(dòng)，還是收浮動(dòng)付固定？ 為什么receive swap只代表一種，而不是兩種形式都有呢
這里為什么違反了三A
程寶問(wèn)答
