金程問(wèn)答
A小于0，拋物線不是應(yīng)該開(kāi)口向上，aversion嗎？為什么說(shuō)是seeker呢？
請(qǐng)問(wèn)第25題，從圖像上來(lái)看為什么不是有更大的凸性呢？
EAR和TWRR有什么區(qū)別
老師，能詳細(xì)解釋一下為什么A和C不對(duì)嗎
Lending portfolio和borrowing portfolio的區(qū)別是不是就是前者不全投資市場(chǎng)組合，也包括一些無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，它不需要借錢；而后者是需要借錢投資市場(chǎng)組合
不對(duì)吧，Sml線的X軸是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)吧，斜率是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
72題C可以解釋一下嗎
66題，我考慮的是為了退休用所以要保證收益，這樣看的話私募股權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)不會(huì)太大了點(diǎn)
插眼。和上面的同學(xué)一樣的提問(wèn)，標(biāo)普500.
Q70 的C能解釋一下嗎
想知道同質(zhì)性假設(shè)為什么不可以把它看成一種passive的跟著指數(shù)（標(biāo)普500）走的投資？
計(jì)算期間如果不小心按錯(cuò)了 如何操作
老師請(qǐng)問(wèn)為什么在sml線上的是被低估的，在sml線下是被高估的呢？
整體是minimun-variance frontier，上半部分是efficient frontier，那請(qǐng)問(wèn)下半沿有具體的名稱嗎？
老師好，組合課程這里提到leverage return，和權(quán)益課程里有道題求投資回報(bào)率（如圖一）是不是同樣的解題思路呢，都是profit/cost？我的問(wèn)題是，權(quán)益里的cost是initial cost，如初始有交易傭金也會(huì)計(jì)入，那么在組合leverage return的分母cost是只看自有資金呢還是同樣的如初始有交易傭金也會(huì)計(jì)入呢
程寶問(wèn)答
