老師，SML, CAL, SCL這三條線能同時(shí)畫在一張圖里嗎？還是它們是三個完全獨(dú)立的概念，不能共存于一個平面坐標(biāo)軸？謝謝！
老師，解析里說藍(lán)線和黑線前半部分基本一樣，因此選A，可是右邊后半部分綠線和黑線還基本一樣呢，這兩個組合的另一半都是很不一樣，為什么選A不選B呢？
VIX越大表示應(yīng)該賣出還是買入？analysis里面第一段說 VIX大，表示更害怕價(jià)格下降，應(yīng)該賣出。第二段又說VIX特別大?oversold，應(yīng)該買入
這道題為什么要加上EF用optimal CAL啊，不能直接由risk free asset 和risk asset考慮到cal,然后說明cal已經(jīng)確定，所以選擇無差異曲線嗎
老師，這里的optimal portfolio和前面EF與無差異曲線的交點(diǎn)所得出來的optimal portfolio一樣嗎？我有點(diǎn)迷
第三題，investment company屬于哪類investor呀？mutual fund嘛？然后non life insurance company是不是比life insurance company的 liquidity needs要?。?
老師，在其他的資料上看到The Portfolio on CML is efficient portfolio這句話，請問這句話（尤其是efficient這個詞）應(yīng)如何理解呢？謝謝！
convexity指的是什么？
老師 頭肩頂模型 的縱軸是價(jià)格嗎 題目說的reversal if 不是應(yīng)該是頭肩底模型嗎
老師好！根據(jù)IC的公式E(r)=1/2A....，從公式的角度看不是應(yīng)該A越小，E(r)越小嗎？但是從分析的角度Return越小，是因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)越大，return越大。謝謝
可以解釋一下這道題嗎
切點(diǎn)是不是只有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，不包括無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
老師好！為什么市場組合的貝塔是1呢？
老師好！為什么Expected return計(jì)算出來是16.48%，反而被高估了呢？
那么如何提問是開三次方呢？
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