組合管理原版書P180的#16和#17，答案是不是錯了？圖3是我寫的公式，答案用了公式2，求的是Rreal不是Rp吧！
為什么不選b呢 quantify 不是在infrastructure里的嘛
請問是不是CAL和CML跟EF的切點都叫optimal risky portfolio？ market portfolio=optimal risky portfolio=tangent portfolio？
百題11 為什么這個題的twrr用17年的190-170 兩個都是購買股票 現(xiàn)金的流出 也沒寫收益是多少 到17 年應該手上有兩個股票 而不是 第一個股票現(xiàn)在漲到190 這190是新購買啊
不明白這里為啥就是CVAR了
老師為什么Optimal Risky Portfolio里的Rf的配比是0？
哪里體現(xiàn)“不受到未來現(xiàn)金流影響”這個思想了？buy不是也表現(xiàn)了基金經(jīng)理的擇股能力，為啥不是irr？
老師這張圖CAL和SML上面中間的點都是market portfolio嗎？
C錯在哪里了？
想問下為什么b不對，TAA本質(zhì)不就是暫時故意與IPS錯位嘛？難道是因為沒有提及短暫偏離？
老師，怎么判定時間長短啊，按時間劃分的話時間節(jié)點是什么啊
老師，道德那里不是說IPS是不做硬性要求的嗎，也不受監(jiān)管，為啥這里就要受監(jiān)管了
老師，問下，這個cal與ef切點，一是在ef上，所以滿足cf上兩個特點，其中一個特點就是只有風險資產(chǎn)，但是同時這個切點也在cal上，cal上又是風險資產(chǎn)和無風險資產(chǎn)的組合。那這個不是矛盾的么？
這道沒理解
老師您好 之前講的cal和ef的切點 最優(yōu)cal不已經(jīng)限定所有人對客觀世界的要求相同 所有人都認同的那一個切點才畫出的的最優(yōu)cal 為什么 cml 這塊又限定了一次。又同質(zhì)化了一次 我這塊有點懵
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