金程問(wèn)答
老師，risk premium不是E(r)-Rf嘛？為什么這道題不是這么算的？
這4.61%不是持有期間利率嗎， 難道不該是（1＋4.61%/146）^365? 你為什么要在冪上 算146/365？
Capm=Rf+(Rm-Rf)*B，想請(qǐng)問(wèn)Rf是不是Nominal return 其中包括了real return +expected inflation ？（這個(gè)是不是就是美國(guó)國(guó)債收益率？）
無(wú)差異曲線(xiàn)不是不相交嗎 為什么這里畫(huà)出來(lái)的三條線(xiàn)都是交于截距U？
這道題是問(wèn)的E(r)，因此根據(jù)capm公式，E(r)是隨著風(fēng)險(xiǎn)降低而降低的，因此在sml線(xiàn)下方，但是課件上的在sml線(xiàn)下方的點(diǎn)是指的資產(chǎn)價(jià)值被低估，最主要這兩者主語(yǔ)不一樣對(duì)吧？
Efficient frontier 上的點(diǎn)為什么是fully diversified？ 沒(méi)有解釋?zhuān)?qǐng)幫忙解釋一下，謝謝。
老師好，看到 last five years評(píng)價(jià)過(guò)去的，我選了geometric mean，但是題干中還提到evaluating the annualized returns年化收益，我糾結(jié)的是，幾何平均不是年化的，所以請(qǐng)問(wèn)，如果有TWRR，和幾何平均相比，哪個(gè)選項(xiàng)更合適？還是說(shuō)buy-and-hold strategy”這個(gè)策略對(duì)應(yīng)的就是幾何平均？
113題,計(jì)算risk premium 的公式,是用real return/(1＋riskless),這個(gè)公式哪里來(lái)的?沒(méi)見(jiàn)過(guò)..
Mock這一題說(shuō)1+risk premium=(1+real rate)/(1+treasury rate)，但是在圖二，百題這個(gè)case題，最后一題也是讓求premium，但用(1+nominal)/(1+treasury)，而不是real？
A選項(xiàng)為什么不對(duì)，曲度越大是不是斜率越高
為啥上方是低估，下方是高估呢？
26題，不同投資者對(duì)同一投資組合的期望收益率和方差一定相同嗎？有點(diǎn)繞進(jìn)去了。
這道題不理解……請(qǐng)老師解答
老師，請(qǐng)問(wèn)如果這個(gè)HPR換成年化的，要對(duì)-10.1%進(jìn)行怎么處理呢？（這個(gè)年化的轉(zhuǎn)換一遇到就廢，拜托老師了~）
110題，SML的斜率不是β嗎
程寶問(wèn)答
