選項(xiàng)中說的是平均，但是事實(shí)上不應(yīng)該是每一組的嗎？
所以用MWRR的時(shí)候是為了衡量基金經(jīng)理的能力，而geometric mean和algorithm mean測算的是市場的自然表現(xiàn)，是嗎？
老師這題 能方便解釋下嗎 不太明白啥意思
為什么這里的real return是1%＋9%呢
老師，請問optimal CAL&CML有什么區(qū)別？夏普的optimal portfolio &Market portfolio有什么區(qū)別？
老師再算投資組合方差的時(shí)候 計(jì)算器連著按答案老是錯(cuò)的 除了一部分一部分算 有什么辦法是能直接用計(jì)算器一次性按完的嗎
老師 為什么SP ratio應(yīng)用再?zèng)]有完全分散得組合 但是SP ratio不是從CML線得來得嗎 market portfolio不是被well-diversified嗎
請問是我的課件出問題了嗎？老師講解的這個(gè)題目畫的矩陣我第一次看見，R52基礎(chǔ)課件沒有看見的內(nèi)容，經(jīng)典題卻出現(xiàn)了，確實(shí)有些難理解。
請問一下老師，為什么在R52中沒有介紹cal的內(nèi)容，但是課程對應(yīng)經(jīng)典題中有出現(xiàn)了對cal知識點(diǎn)的考察？
老師這題說的 dominant CAL是不是就是本質(zhì)上就是CML線，所以右邊的點(diǎn)是borrwing portfolio。
償債能力風(fēng)險(xiǎn)是指企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)還是投資者面臨的風(fēng)險(xiǎn)
老師好，市場風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)貝塔一樣嗎？
請問老師，在實(shí)際考試中，該如何判斷題目考的是數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)里的實(shí)際利率還是組合里的實(shí)際利率，從而能選對對應(yīng)的公式？
這里說的return-generating model和mean-variance Theory有什么聯(lián)系嗎？兩個(gè)單詞很像，它們分別代表了什么呢？有點(diǎn)搞混了
組合管理原版書P177的#2，答案錯(cuò)了嗎？為何不開根號？
程寶問答
金程問答