ROC振蕩器為什么是體現buy sell signal的呢？畫圖舉例說明一下，謝謝
widening bid ask spread為什么代表流動性風險
請問動態(tài)路徑外推模型從算法上 與 傳統(tǒng)的均值方差算法有什么樣的區(qū)別 據我所知動態(tài)路徑外推最后也是構建出一個有效前沿 他們構建的邏輯上是有什么區(qū)別呢？
通過CAMP算出來的收益率和實際收益率做比較，如果CAMP算出來的高，就說明是高估了，說明camp反應的市場，而實際收益率反應的真實，說明camp其實是非理性的？
老師，您好：這道題考的是CAMP模型，所以衍生出一個疑問。CAMP模型好像是對“單個資產”的系統(tǒng)性風險進行定價，那如何對整個投資組合的系統(tǒng)性風險定價呢？
這個孰低原則，不論是W低還是A低，最后的結果都是低于平均水平是嗎？
老師你好，A選項是什么意思？
老師你好，settlement risk是有違約風險，這跟credit risk有什么區(qū)別呢？
沒理解題干 啥意思 也沒懂為啥選c 頭尖頭模型 和交易量什么關系？價格是先上升到頭 后下降的啊 交易量為啥一直下降？
老師你好，為什么負相關對diversify最有效？不應該是沒有關系才最有效么？C為什么不對？
為什么數量里沒有這一部分的知識點??？我不是漏了吧
請老師講解一下41題，不太理解題目想問什么？
37題為啥選a謝謝
21題，A為什么不對呢？CML不就是assume同質化嗎
請問一下，為什么CML線上的所有組合都是“充分分散非系統(tǒng)性風險”的？我的理解只有EF上的組合是分散非系統(tǒng)性風險的，難道CML連線上的任意一點都滿足嗎？
程寶問答
金程問答
