全部 >
notes
consensus forecast）作為置信區(qū)間的中點(diǎn)，如下方截圖1所示。但是根據(jù)這道題的notes 2和notes 3，如下方截圖2所示，US CPI consensus forecast是用X來(lái)表示的，而不是用
Kaplan Notes Module 2.10第2題。個(gè)人感覺這里三個(gè)選項(xiàng)全都是錯(cuò)誤的。選項(xiàng)A將CFA考生資格作為Pulin保證投資收益率的理由，選項(xiàng)B使用了“CFA3級(jí)”這種明顯錯(cuò)誤的表達(dá)法
Notes module 38.5 38.6第二題。題目問的是BSM模型的前提假設(shè)。但老師課上說(shuō)到，標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)值是對(duì)數(shù)正態(tài)分布的，回報(bào)率是一般正態(tài)分布的。（雖然也有說(shuō)回報(bào)率是對(duì)數(shù)正態(tài)分布的情況，但
精 notes中提到futures有每天上漲和下跌的價(jià)格限制，當(dāng)買賣雙方同意的價(jià)格超過(guò)交易所限制的價(jià)格后， 成為limit move，第一個(gè)問題是關(guān)鍵詞locked limit是不是就等于limit
Notes第70頁(yè)最上面的練習(xí)題第三題。為什么對(duì)于選項(xiàng)B和C是沒有yield curve risk的？先說(shuō)B，B可以等效成一個(gè)發(fā)一個(gè)固定收益的歐元債同時(shí)用這筆錢買入一個(gè)固定收益的英鎊債，但是當(dāng)歐元區(qū)
Notes第32頁(yè)例題最后一問，為什么要選擇10年的contract（MD1=8.67）而不是5年的contract（MD2=4.75）去匹配liability（MD=8.99）以減小
notes上關(guān)于other comprehensive income的例題
老師您好，我想問一下page 165: Notes標(biāo)題是：increase convexity while keeping duration neutral。（1）long call
"the fixed rate liability has decreased from its original value of $10000000"怎么解釋？是說(shuō)支固定這一方的債務(wù)減少了么？ 為什么？這道題是Notes里面的題， page 154 謝謝老師
Notes此處（圖1、圖2）以市場(chǎng)法之GPCM（可比上市企業(yè)法）估算非上市企業(yè)的價(jià)格時(shí)，先乘以（1-風(fēng)險(xiǎn)折價(jià)率），乘以價(jià)格倍數(shù)及EBITDA算出公司總價(jià)值，減去債券價(jià)值后算出股權(quán)價(jià)值，再乘以（1
Notes 34.6第4題。根據(jù)答案，平坦的信用差價(jià)曲線，意味著的并不是經(jīng)濟(jì)向好，而是對(duì)未來(lái)的RR和POD預(yù)期穩(wěn)定。但個(gè)人感覺，“預(yù)期穩(wěn)定”只是意味著不同投資期的信用差價(jià)不發(fā)生改變，并不意味著信用
在notes的LOS18.g里，用2個(gè)公司的common-size balance sheet來(lái)對(duì)比。其中有一句話，說(shuō)east的22%的current liability相比于west的7
？2. 我怎么去辨別這Wc 里面四項(xiàng)的正負(fù)號(hào)，與它題目中給出的正負(fù)有關(guān)系么？3. 我算完了得-122， 這負(fù)的122，和公式里的符號(hào)，需要負(fù)負(fù)為正么？4. 在notes payable 為什么是
bond，為何會(huì)有par rate，且這個(gè)par rate也不等于exhibit1 中的CR=3%。但如果看作YTM也不對(duì)，為何解答（圖3）中表格下Notes1里會(huì)把第二年的YTM=1.5%放在分子Coupon那里？為何不用CR=3？到底應(yīng)該放在分子還是分母呢？謝謝
Kaplan Notes 16.6第4題。“軟定價(jià)階段（soft pricing period）”這一定義似乎并不是考點(diǎn)。而且這題選項(xiàng)B和選項(xiàng)C意義相同，也就是在單選題中兩個(gè)選項(xiàng)都不對(duì)，可以簡(jiǎn)單地
程寶問答
金程問答