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NOTEs P241~242 這兩頁說到了VIX futures的價格曲線。以241頁的圖為例，根據(jù)書上的說明以及我本來的理解，這張圖表示投資者預(yù)期未來的波動會增加，所以曲線向上傾斜。11年7月18
the principle balance of the notes. 查看解析 上一題 下一題 ?正確答案A 您的答案A本題平均正確率：69% ?Non-mortgage asset-backed
Treasury futures position. Parisi notes the following information for the cheapest to deliver US Treasury
精 Evian你的回答，我正在看notes，里面說Credit spread option通常是一個call option， 也就是比如說通常是B公司賣這個option給發(fā)行了浮動債券的A公司，當(dāng)利率上漲A公司
notes第5冊第34頁，關(guān)于indifference curve，為什么例子中說，下圖3條indifference curve 均屬于一個投資者？？假設(shè)我們畫一條垂直的豎線在圖上，相當(dāng)于同一標(biāo)準(zhǔn)差
Notes 32章第5組題目。個人認(rèn)為這3個陳述都是錯誤的。 選項(xiàng)A，“市場參與者對特定投資期限抱有偏好”對應(yīng)的理論應(yīng)該是習(xí)慣性偏好理論，而非市場分割理論。 選項(xiàng)B，流動性偏好理論認(rèn)為收益率曲線
Notes的book4第150頁第二個自然段，前后2段話說的內(nèi)容完全相反， 到底是第90，180，270天支付金額還是第180，270，360天？ “Note that a forward
notes上講到費(fèi)用資產(chǎn)化對現(xiàn)金流的影響， 說“If the tax treatment is changed to match the finanical reporting treatment
的notes中只有提到一個one-sided在95%confidence水平下的critical value是1.691,但是這里要用的是two-tailed t test critical value
Notes第102~103頁例題的第一問，概念上我認(rèn)為應(yīng)該先分別計算出3B和2B兩個portfolio的excess return然后再乘以各自權(quán)重求和；但答案中并不是像我說的這樣計算，而是
notes Module Quiz 24.1,24.2第六題， 說原來一個10mil的6%coupon，4年的債券，年付，市場利率本來7%， 當(dāng)市場利率變成8%的時候，這個債券在第一年結(jié)束時攤銷后的
，notes對于catch-up的解釋都相反？要么這個原版書的答案對，要么課上講義上的對，老師你們看這要怎么算。
市場，可以發(fā)現(xiàn)它的價值回升了，但是現(xiàn)在我們是在美國準(zhǔn)則， 還用的是cost model，按照notes上reading22.i最后一段，就又可以回價了嗎？ 這不是和前面記的完全搞反，搞混了嗎？
過程中，發(fā)現(xiàn)FSA中有很多關(guān)于信息披露的問題，哪些需要在表中披露，哪些需要在notes中披露，等等。但是這些點(diǎn)通常比較零散，上課的時候并沒有作為重點(diǎn)整理過。原版書全部看一遍好像也不太現(xiàn)實(shí)，老師有沒有可能幫我們整理一下然后分享給大家呢？謝謝。
Notes 剩余收益部分第5節(jié)第2題內(nèi)容：將本應(yīng)記為支出的項(xiàng)目不當(dāng)資本化，將會同時增加ROE、B0和V0，其涉及的是賬面價值和公允價值之間的差距，故修正后ROE、B0（賬面價值）和V0（內(nèi)在價值
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