概率需要掌握獨立和互斥事件的概率計算 但不獨立事件概率計算中（加法法則）涉及P(A/B）的計算 這個是否要求掌握？因為我看百題中這個都是直接給出來的 或者要求判斷的 沒有注意過有講到計算過程。還是說 bayes公式就是在描述這種不獨立事件的這種條件概率？
雙尾檢驗里，p-value是要和α比較還是α／2比較呀？
想問一下這兩題為什么都不考慮performance一樣的情況，直接underperform 對立面就是over perform？
不是說計算return的mean要用geometric嗎 為什么答案用的是普通平均數(shù)
講義上有些 投資者會更prefer 右偏，因為右偏有更大概率獲得極大的正收益率。那這個應(yīng)該如何解釋呢？是frequent small gains and few big gains？
為什么14題要用EAR，視頻里面說要用一個真實收益率，那像前面12題.13題里面的annual discount rate也都是真實收益率嗎？不可以也看作一個nominal interest rate嗎？
為什么HPR不分段求？先求1-8日的HPR再求8-15日的再加權(quán)平均，1-8日的價格連續(xù)復(fù)利不該有更高的收益嗎？
為何樣本方差是除以n-1？
這道題有歧義啊，他沒有說從5季度開始后面每個季度發(fā)DIV啊 我看題目我以為每四個季度發(fā)一次DIV呢
關(guān)于收益的分布，有幾個問題想問老師： 1、是不是只有當(dāng)投資收益呈正態(tài)分布時，才能用標(biāo)準(zhǔn)差來準(zhǔn)確衡量風(fēng)險？ 2、CFA是不是假設(shè)傳統(tǒng)投資（如股票、債券）的收益呈正態(tài)分布，因此可用標(biāo)準(zhǔn)差衡量其風(fēng)險？ 3、對于無偏、左偏、右偏的理解是否正確： (1) 如果收益呈無偏，則表示極端收益與極端虧損的金額大致相等 (2) 如果收益呈左偏，則表示極端虧損的金額大于極端收益的金額 (3) 如果收益呈右偏，則表示極端虧損的金額小于極端收益的金額 4、投資組合收益的期望、方差以及CAPM模型，是否都假設(shè)組合中的資產(chǎn)的收益呈正態(tài)分布？
這里的均值不是8嗎？咋變成了2.67，如何計算出來的這個2.67？
怎么算？計算機要怎么按
想問一下這題B選項，為什么答案說可以合理假設(shè)一樣的population variance，這里不是兩個analysts去forecast，然后有error嗎，比較主觀，為什么可以假設(shè)variance 一樣？ 二是除了常規(guī)一點t-statistics 的公式，這個答案里面驗證pooled variance公式也要記嗎？之后第9題還考了chi-square公式計算，也是全部記憶嗎
這里第7題和第8題相似，為什么第8題的B問題說不能用t-table，解析沒有看懂
老師您好！麻煩請教計算器年金這一行怎么計算這道題，謝謝！
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