為什么A不對(duì)
A為什么不對(duì)
老師，這道題考察的是啥，完全沒有頭緒啊，能不能仔細(xì)講一遍
老師這里第6點(diǎn)，ppt描述是如果競(jìng)爭(zhēng)越緊張?jiān)降涂赡艽蚱坪现\，但是老師說的是競(jìng)爭(zhēng)越弱越不可能打破合謀，就是越弱越容易合謀，這不就意思相反了么？真實(shí)應(yīng)該是怎樣呢？
Borrow risk free rate是可以和buy一個(gè)bond等價(jià)嗎，那loan呢
這個(gè)discretionary怎么理解
還是沒太懂為什么這違反了交易prior的行為？就因?yàn)閒amily賬戶跟正?？蛻舨灰粋€(gè)時(shí)間交易？
傳統(tǒng)投資組合是60權(quán)益40債券，那加入對(duì)沖基金后，由于對(duì)沖基金和權(quán)益有高相關(guān)性，那不是使投資組合風(fēng)險(xiǎn)更集中在權(quán)益類了嗎？為什么會(huì)分散化風(fēng)險(xiǎn)？
看漲期權(quán)為什么是借款買股票,怎么理解? 看漲期權(quán)前面說的等于 P+S,買股票+買如看跌期權(quán).這個(gè)理解.但是怎么又是借錢買股票呢?如何是這樣,后面股東拿到的價(jià)值 Max[0,V-D],我豈不是可以合成為:買入公司股票,賣出公司債券了?
．請(qǐng)問這是什么曲線
dethholder 為什么是 long bond 和 short put？怎么理解呢? 老師說的債權(quán)人賺的期權(quán)費(fèi)對(duì)應(yīng)的哪一段?
衍生品的 settlement 的價(jià)格是不是就是估值valuation. 準(zhǔn)確的來說是在 settlement 結(jié)算日的價(jià)格=結(jié)算日的估值. 估值是任意時(shí)候都可以估的,但是結(jié)算不是每個(gè)時(shí)間都可以結(jié)算的.
浮動(dòng)變固定為什么是吸收浮動(dòng)呀，為什么不是用浮動(dòng)去吸收固定
物價(jià)上漲不是會(huì)引起真實(shí)匯率下降嗎，為什么這里寫的是real exchange rate appreciation呢？
這公式要背嗎？50 25 -2 這種常數(shù)是怎么得到的？
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