解釋一下ABC相關(guān)知識點唄
repo margin需要掌握什么
麻煩講一下每個經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在各個經(jīng)濟(jì)階段中的狀態(tài) 。ex.恢復(fù)期上行，擴(kuò)張期xx
請問residential building permits在四個經(jīng)濟(jì)周期中的變化趨勢？
第5條沒看懂
根據(jù)費(fèi)雪效應(yīng)，不應(yīng)該r上升，inflation上升嘛？還是說應(yīng)該從AD-AS去理解，因為r上升了，C下降，I下降，AD左移，然后P下降，最后inflation下降。
這里的說價格下跌是指期貨價格下跌是嗎?也就是期貨合約的市場價格對吧? 非標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)價,而是站在當(dāng)前時點,標(biāo)的資產(chǎn)在未來最合理的交易的價格 下跌是吧?
什么是風(fēng)險中性概率
這里的期權(quán)定價和前面那個估值不都算的是期權(quán)費(fèi)嘛，難道不一樣嘛
這里的 1778.76,是不是也是根據(jù)t=0的現(xiàn)貨價格 1770,求 91后的標(biāo)的資產(chǎn)價格求出來的?
這個保證金的價格和期貨合約價格有直接關(guān)系嗎?有具體比率嗎?還是人為定的
這塊我不是很懂,為什么利率和期貨價格正相關(guān),就表示期貨合約價格更高呢? 老師說的我理解,說是更喜歡.但是期貨價格也就是這個期貨的標(biāo)的資產(chǎn)價格. 正相關(guān)只能說明對于投資者更有利,但是無法推出標(biāo)的資產(chǎn)價格更高吧,這是兩回事吧
at the money 狀態(tài)下 intrinsic value=0，out of the money 狀態(tài)下 intrinsic value <0嗎？
算Second quintile(2/5）的時候，說是在20%-40%之間，那為什么包含了40%的上線Bin 8， 卻沒包含下限Bin 4呢？
這里的option value是期權(quán)費(fèi)premium，Intrinsic value就像前面的payoff，那么按之前講的payoff-c0（期權(quán)費(fèi)）為profit，
程寶問答
金程問答