請問老師，均衡點(diǎn)由ATC最低點(diǎn)決定，不是應(yīng)該選ATC嗎？隨著產(chǎn)量增加LRATC降低叫規(guī)模經(jīng)濟(jì)，LRATC降低叫規(guī)模不經(jīng)濟(jì)，供給曲線應(yīng)該由ATC決定呀。
請分別列出 repo margin，initial margin以及haircut的公式
為什么說初始投資不影響MWRR?計算IRR時不是也含初始投資嗎
這個為什么不是用羅伊第一安全比率SFR去算？
怎么判斷用樣本還是用總體的統(tǒng)計量？有什么技巧嗎
樣本容量不是n-1？
我也是除以了39
這道題他的自由度n-2是因?yàn)樗莟分布才是n-2,還是因?yàn)槭钦`差項(xiàng)的自由度n-k-1然后k=1才是n-2，而且之前有的t分布是n-1,有的是n-2是因?yàn)楸硎霾煌瑔?，這里n-2是因?yàn)榛貧w當(dāng)中才是，這塊有點(diǎn)沒搞懂
為啥目標(biāo)半方差除的是總體的自由度而不是目標(biāo)的自由度??？
說的是哪四組k值?。磕軐懸幌聠嶂x謝老師
broker 投資tbill的錢從哪兒來的
future prices 跟利率呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)，剛好符合利率期貨呀，利率期貨價格跟利率成負(fù)相關(guān)，那么比較利率期貨價格 和 利率遠(yuǎn)期價格的話，因?yàn)槔蔬h(yuǎn)期價格需要折現(xiàn)，所以利率期貨的的收益/虧損總是高于利率遠(yuǎn)期的收益/虧損。
這里是不是講反了，如果機(jī)構(gòu)手上有大量債券，那么應(yīng)該是擔(dān)心債券價格下跌，所以機(jī)構(gòu)的頭寸應(yīng)該是 債券價格下跌能賺錢的頭村，那么就應(yīng)該是short interest rate future吧？當(dāng)利率上升時，interest rate future報價下降，short方賺錢，對沖了此時債券價格下降的風(fēng)險。
如果正相關(guān)，標(biāo)的資產(chǎn)下跌，利率下跌，按照講義理論上應(yīng)該是期貨價值大于遠(yuǎn)期合約的價值，但這時候賬面虧損，需要補(bǔ)保證金，即使市場利率下跌，相比遠(yuǎn)期合約的不需要補(bǔ)保證金，應(yīng)該是遠(yuǎn)期合約更具有優(yōu)勢吧
我想問為什么經(jīng)濟(jì)規(guī)模時要提升產(chǎn)量到minimum efficient scale 經(jīng)濟(jì)規(guī)模時成本降低不是好事嗎
程寶問答
金程問答