IFR到底是對(duì)應(yīng)swap中的浮息還是固息呢？前面講IFR是internal forward確定下來鎖定未來利率的，還說固息c是IFR的均等，為什么這里IFR又代表了浮息
老師，可以麻煩講一下這題為什么選B嗎？是 mock里面的，我沒看明白解析。If a call option is underpriced relative to the binomial model, investors can earn a return in excess of the risk-free rate by buying the call and simultaneously:A.investing the present value of the strike price at the risk-free rate.B.selling short the underlying and investing the proceeds at the risk-free rate.C.buying the underlying and funding the transaction by borrowing at the risk-free rate.按照我的理解，現(xiàn)在這個(gè)call是被低估，那么應(yīng)該買入它，所以選C啊
老師好，可以麻煩解釋一下這個(gè)題嗎？When commodity futures prices are greater than the spot price, the: returns of a long-only futures investor are likely to be lower compared to a scenario where futures prices are below the spot price. 遠(yuǎn)期升水，是現(xiàn)在商品的使用者擔(dān)心未來價(jià)格會(huì)上漲，所以他們選擇做多來對(duì)沖未來的風(fēng)險(xiǎn)，從而推高了遠(yuǎn)期價(jià)格大于現(xiàn)貨價(jià)格，這個(gè)我明白的。我不理解的是，為什么會(huì)降低多頭投資者的回報(bào)，“the returns of a long-only futures investor are likely to be lower”？現(xiàn)在做多的人應(yīng)該更賺錢啊 怎么說是減低呢？
為什么mr=mc時(shí)收益最大
怎么攤銷和Base法則都？那不考慮國(guó)際準(zhǔn)則還是美國(guó)法則
C選項(xiàng)說CFO減少是說CFO余額減少嗎 但是CFO的流量還是增加的吧？ B選項(xiàng)完全沒聽懂能不能麻煩解釋一下
是不是一般題目給出Duration 就可默認(rèn)是modified duration 而不是Mac.D
MSCI是什么？？
f分布區(qū)別是什么 f和卡方分布區(qū)別
這個(gè)T bill l的投資收益是要全部支付給seller嗎還是支付一定比例？
圖中這個(gè)公示好像和上一章對(duì)不上？上一章的公式是二分之一什么的
請(qǐng)問公式里德爾塔curve指的是什么？是基準(zhǔn)利率變動(dòng)嗎？類似于德爾塔beanchmark？
這種題目計(jì)算量好大，而且小數(shù)點(diǎn)后面很多，要算很久，萬一過程中一個(gè)小數(shù)點(diǎn)看錯(cuò)了，算出來可能答案就錯(cuò)了，這種實(shí)際考試的時(shí)候，放到最后做嗎，還是遇到不管算多久也要算出來。
請(qǐng)解釋下 C 選項(xiàng)
這個(gè)為什么不考慮期權(quán)費(fèi)3塊錢，這也不是交易成本吧
程寶問答
金程問答