這里計算出的N=-0.25，但是V0公式里的0.25用的是正的，不是負的？Vo=0.25*S0-C0？截圖2是書P79-Example 15的圖，倒數(shù)第3行，V0=0.75S0+P0？是+P0而不是-P0？怎么判斷期權前面的正負號？
統(tǒng)計學中的均值,方差和概率論中還不一樣嗎? 期望是不是只有概率論中有? 在統(tǒng)計學中只有均值的概念. 兩者是對應的.
odds for 和 odds against 哪個是賠率,哪個是勝率?
Downside deviation 是什么意思?包含了半方差和半標準差嗎?
老師，請問如果這道題目里面說了，這個看漲期權值5元，那么題目里面的investor作為賣方，在股價漲或跌的情況下，都會收到收到這5元對嗎？只不過如果股價下跌，這個期權的買方肯定不行權，那么賣方就沒有虧損，可以在portfolio里價值加上5？如果股價上漲，對方行權，那么賣方總的虧損=漲后股價-執(zhí)行價再+5？
三個問題:1. 無風險和無套利是兩個概念吧? 同一時間的投資組合價值相同,是無套利. 投資風險獲得無風險收益率是無風險的概念. 這個兩個不等價把?2. 這里看題目,好像是 sell call option吧? 應該是賣吧?并不是老師說的買吧?3. 按照老師說的,能否解釋下,就是比如:當股票上漲時, 投資組合的價值:56x-0.25+ 6x1. 這個如何賺錢? 當股票下跌時, 投資組合的價值:32x(-0.25). 這個又是如何賺錢? -0.25 說是賣出? 那么如何理解賣出賺錢和虧錢? 這個賣出-0.25 是指t=0時刻賣出吧? 那么漲跌下,為什么t=1會產生賺錢和虧錢呢
在美國，定期存款看描述是算在m2的是嗎？
為什么CML以上取不到，那CML以下和EF之間的能取到嗎
高水位這個規(guī)則適用于hurdle rate嗎？這個8的收益是基于當年規(guī)模還是歷史最高規(guī)模？
老師，是不是在risk budgeting中做的計算，例如計算beta和senario loss等，這些計算跟risk management中基層員工做的計算相比要簡單得多？所以計算beta和senario loss等不是基層員工干的事，基層員工干的事更complex，例如做量化模型，做量化分析等？ 我這樣說對嗎？
圖中第四點不太理解，可以請老師再解釋下嗎
關于第一點設定匯率目標和第三點進口通脹的區(qū)別我有些不明白，似乎都是買賣本幣使得匯率影響利率，他們的區(qū)別是什么呢？
老師你好，請問這道題能用圖里的這種方法來做嗎？就是假設兩個投資策略，然后按照無套利原則，兩個策略的收益相等。能用這個方法嗎
講解的舉例沒聽太明白。比如100萬購置了一個設備，可用10年殘值為0。按照資本化處理，第一年時資產科目記+100萬，那第一年記不記費用科目的-10萬？還是從第二年開始記-10萬的費用？
這里可以理解成固定資產的原值historical value就是固定資產的資本化內容，而賬面價值carrying value就是固定資產的費用化那部分金額嗎？
程寶問答
金程問答
