股票登記不是買股票的時候發(fā)生的么，跟發(fā)股利有什么關(guān)系
Module 1-金程中文版精講（上）P144-例題-如截圖1,2所示，為什么CF0是負(fù)數(shù)，C01是正數(shù)？一個證券組合的期初市值，為什么是負(fù)的？投資者兩年分別每年撤出資金100萬美元，這個現(xiàn)金流，為什么是正的？運用金融計算器賦值的時候，怎么判斷現(xiàn)金流是正是負(fù)？
請問股指遠(yuǎn)期是什么，能簡單解釋一下機(jī)制嗎
請問為什么估值時不考慮D1的分紅
考試會考這么多計算的題嗎？目前給的考試時間只夠算完一個久期....
老師您好！對于24年考綱 第二問需要掌握嗎？謝謝
老師您好，題中講得是以支固定收浮動為例，會不會出現(xiàn)支浮動收固定的情況呢？謝謝
老師你好！對于short來說，公式是不是可以寫成這樣子？謝謝
老師您好！在24年的考試中需要掌握嗎？是考點嗎？謝謝
這里大國這塊的分析是不是老師說的有點片面.為什么一定維持在 P*呢? 就算是出口國廠商自己負(fù)擔(dān),也不一定在 P*吧? 另外,這里的 Pt 是什么意思?因為市場價格不變是 P*,這個 Pt 是指什么呢?
請問4和5里短期長期怎么定義呢？
所以一般S0.5是指每半年付息一次的bond的年化利率，所以每期的利率都應(yīng)該除以2對嘛?那為啥S1.5也是除以2，怎么理解
為什么這題寫的是quaterly coupon rate是 3.25%,那每期的PMT不應(yīng)該是3.25嗎？所以一般題目無論說是一年幾付，都默認(rèn)提到的coupon rate一定是年化的嗎
精 為什么不是C選項呢？credit risk是由于借款人違約未能償還而使債權(quán)人遭受損失的風(fēng)險；solvency risk是由于自己財務(wù)狀況不佳而無法償還到期債務(wù)的風(fēng)險。二者緊密相連
那是不是這里的option-adjusted price/value，就等于LM2中的value of callable bond, 所以O(shè)AS，求spread時候，等式左右兩邊都轉(zhuǎn)化成利差就可以？
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