請問老師那衡量基金經(jīng)理的業(yè)績用的是哪一種哈
A越大，那么越厭惡風(fēng)險。。。那么單位風(fēng)險說需要的補償就越高。。。所以他的最佳投資的回報看起來該更高不是
如圖所示，在M點是optimal portfolio，A點位于M點左側(cè)，B點位于M右側(cè)。那么越往A點左側(cè)的risk-free和risky asset的比例是怎么變化的？越往B點右側(cè)，risk-free和risky asset的比例又是怎么變化？
equity也是long-term投資？
偏離一定賺到錢嗎？
所以C選項應(yīng)該屬于risk acceptance里的self insurance？
這里101.25/100不是等于e^r0.5嗎？ 不用先兩邊同時平方么？
Having a written IPS is part of best practice for a portfolio manager里面的best practice怎么翻譯？
老師好，risk shifting與 risk transfer區(qū)別是什么
請問老師，題中解析里的這現(xiàn)金流是怎么得到的呢？
低于CAL的線可以用A劣等的、C無效的來描述嗎？
CAL和CML的關(guān)系是什么？
講解中畫出了很多條無差異曲線，與CAL相交的很顯然不是最高的無差異曲線，為什么選?
為什么不是ln（1.0125）再減去1呢
為什么不選B?我的理解是，追求風(fēng)險的投資者的收益來源于風(fēng)險，所以無風(fēng)險資產(chǎn)不能給風(fēng)險偏好的投資者帶來任何收益，所以選b。我的想法錯在哪？
程寶問答
金程問答