老師，動量和可得性偏差、后悔之間是怎么聯(lián)系起來的呢？一直不太理解為什么那兩者會導致慣性
* 有效前沿和CML相切的點就是market portfolio ， * 有效前沿和CAL相切，叫optimal risky portfolio * CAL 和無差異曲線相切的點，叫optimal portfolio forr an investor * 無差異曲線和有效前沿相切的點是最優(yōu)的這幾個切點之間的含義具體區(qū)別能否總結(jié)下
在上升趨勢中對數(shù)線更加陡峭，更早出現(xiàn)下降突破。這一點沒有理解，為什么
請問老師，如何使用CML來決定配置多少權(quán)重資產(chǎn)，來形成一個有效市場組合？假如這個組合有三個資產(chǎn)，其中一個無風險資產(chǎn)，兩個股票資產(chǎn)。謝謝老師！
提問：SML和CML都是直線嗎？如果是直線，請問如何按照“SML線上的點未必在CML線上，而CML線上的點一定位于SML線上”的要求，把這兩條線作圖在同一個坐標系里面？它倆在一起的時候長啥樣？
為什么beta衡量的是系統(tǒng)性風險，或者說為什么市場組合代表的是市場風險
第14分鐘 TWRR這個例題，題目中哪里看的出，在1時刻，兩只股票的價格都是65?。窟@點看了題目半天沒看懂，題目只是說了在0時刻花了50元買了一只股票，1時點花了65又買了一只股票，那視頻講解的意思怎么0時刻買的股票也漲到了65元啊？？？
老師請問這里optimal CAL不是只有一條嗎 然后大家都會在這條CAL上面找不同的indifference curve 的切點投資 為什么會有PPT中說的each investor會有different CAL 的情況呀
不明白為什么負面清單比正面清單投資范圍要廣。老師舉得例子說有1000家公司，100家ESG不好的不投，其余900家都可以投資。那么同樣，1000家公司有900家ESG做的好的，這900家也可以投資呀，跟負面清單是一樣的啊
老師，對于CML的預(yù)期收益 起到?jīng)Q定性作用的是asset's standard deviation嗎？
老師請問2023年投資組合中新增外匯風險的波動計算和Fintech在金融中的應(yīng)用對應(yīng)的講義在哪，我沒找到，麻煩老師標注一下，謝謝您
既然cfa認為市場是有效的，但是有效市場要做消極管理，體現(xiàn)不出來基金經(jīng)理價值，但是cfa又崇尚基本面分析，那不是跟有效市場假說矛盾嗎？
請問hindsightbias是什么意思？
老師，幾何平均收益的根號是periods,而time-weighted rate of return (ＴＷＲＲ）的根號是numbers of years對嘛？
alpha在這里面的經(jīng)濟學含義是什么呢？沒太聽懂
程寶問答
金程問答