regret agreession后悔偏差，也有怕后悔而去做某事導(dǎo)致herding，那不也是做出改變了嗎？為啥不選這個
這道題的選項(xiàng)如果沒出現(xiàn)narrow framing，出現(xiàn)了avaibility bias，是不是也對？
representativeness bias代表性偏差，是否可以用技術(shù)分析（歷史推未來）作為例子？
選項(xiàng)B是Framing bias里的嗎？
ESG integration和Impact investing是一個意思吧？區(qū)別在哪
選項(xiàng)C如果最后說的是can be measured，是不是說的就是對的了？
SAA是屬于附錄里的內(nèi)容嗎？
Halo effect屬于具體哪個認(rèn)知偏差里的？所列的偏差表里沒有?。?
Halo effect 屬于具體哪個偏差？
這道題的 TWRR是怎么算的？
答案為什么是“不可得的”呢？
SRP的公式應(yīng)該是（Rp-Rf）/組合的方差，這道題給出的組合的標(biāo)準(zhǔn)差是15%，求Rp-Rf應(yīng)該＝0.9*15%的方差才對，為什么老師直接用0.9*15%，15%沒有用方差計(jì)算？
老師，之前講過什么是充分分散風(fēng)險的，就是只對非系統(tǒng)性風(fēng)險做出補(bǔ)償？混淆了
1 借此題的optimal CAL想問一下 其實(shí)optimal CAL與CML是一條線吧 只不過后者多了一個 同質(zhì)預(yù)期的假設(shè)，但其實(shí)就是這條線 2 老師上課說optimal risky portfolio不含無風(fēng)險資產(chǎn)，根據(jù)下圖 這不是矛盾的嗎？？明明 藍(lán)色那條線有連接Rf啊
這道題里，不應(yīng)該U是常數(shù)嗎，那最優(yōu)組合畫的圖就應(yīng)該是這樣畫才對呀，所以B比A小
程寶問答
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